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La automatización en el mundo financiero llegó para quedarse y liberarte de las tareas tediosas y repetitivas, como tomar o colocar tasas en futuros y acciones. En este artículo te mostraremos cómo optimizar tus operaciones de manera efectiva y marcar una diferencia real.
El mercado financiero es un entorno altamente competitivo y dinámico, impulsado por avances tecnológicos que transforman la forma en que se operan los activos y se toman decisiones de inversión.
Operar grandes volúmenes en el mercado puede ser una tarea desafiante que a menudo consume una gran cantidad de tiempo. Es aquí donde entra en juego una estrategia inteligente: el Price Improvement Iceberg.
En este segundo artículo te vamos a explicar porqué y cómo integrarte a la API de ArQuants. Enterate de todos los detalles!
Actualmente los avances tecnológicos y la transformación digital permiten reducir la carga de trabajo sobre operaciones que no aportan un valor sustancial a las instituciones. Es por esta razón que empresas innovadoras, como TradeSpark, desarrollan automatizaciones para las mesas de dinero de brokers y bancos. En este caso, te presentamos la estrategia Aggressive Iceberg.
En este primer artículo de la saga, explicaremos qué son exactamente las APIs y cómo su aplicación en el mercado financiero está redefiniendo la manera en que las instituciones y los inversores acceden, analizan y operan en los mercados.
La automatización en el mundo financiero llegó para quedarse y liberarte de las tareas tediosas y repetitivas, como tomar o colocar tasas en futuros y acciones. En este artículo te mostraremos cómo optimizar tus operaciones de manera efectiva y marcar una diferencia real.
El mercado financiero es un entorno altamente competitivo y dinámico, impulsado por avances tecnológicos que transforman la forma en que se operan los activos y se toman decisiones de inversión.
Operar grandes volúmenes en el mercado puede ser una tarea desafiante que a menudo consume una gran cantidad de tiempo. Es aquí donde entra en juego una estrategia inteligente: el Price Improvement Iceberg.
En este segundo artículo te vamos a explicar porqué y cómo integrarte a la API de ArQuants. Enterate de todos los detalles!
Actualmente los avances tecnológicos y la transformación digital permiten reducir la carga de trabajo sobre operaciones que no aportan un valor sustancial a las instituciones. Es por esta razón que empresas innovadoras, como TradeSpark, desarrollan automatizaciones para las mesas de dinero de brokers y bancos. En este caso, te presentamos la estrategia Aggressive Iceberg.
En este primer artículo de la saga, explicaremos qué son exactamente las APIs y cómo su aplicación en el mercado financiero está redefiniendo la manera en que las instituciones y los inversores acceden, analizan y operan en los mercados.
Implementación de Herramientas Inteligentes de Trading Algorítmico en el Mercado de Valores
Python
Risk
Algorithmic Trading
BI
Capital markets
Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.
Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.
Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.
Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.
Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.
Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.
Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.
Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.
Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.
Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.
