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Toda operación financiera implica riesgos que las entidades inversoras asumen mientras operan. En este artículo, te contaremos los tipos de riesgos que existen al hacer trading algorítmico, cómo se evalúa la exposición a los mismos y la metodología con la ArQuants los dimensiona cuando se opera con bots.
«En este artículo te contaremos acerca de los perfiles más requeridos para trabajar en la Bolsa de Valores
No mucho tiempo atrás, se buscaban solo perfiles involucrados con la economía y las finanzas pero la transformación digital también ha llegado fuertemente a esta industria, y se han sumando nuevos talentos a las búsquedas, que a simple viste no parecieran afines a las finanzas pero son muy requeridos.
«
El desarrollo de una estrategia algorítmica desde cero no es sencilla. Los devs invierten mucho tiempo en la creación de códigos que en ocasiones no se pueden implementar, por diferentes razones. Para resolverlo, ArQuants cuenta con una Librería de desarrollo Python propia que proporciona muchos beneficios a la hora de hacer trading algorítmico. Sigue leyendo para conocer de qué se trata.
Uno de los grandes beneficios de hacer trading algorítmico está emparentado con dos particularidades que proporciona esta modalidad: la velocidad de la operatoria y el volumen de operaciones que se pueden realizar en poco tiempo, en este artículo nos enfocaremos en el análisis de la velocidad de operatorias algorítmicas, qué tiene que tener en cuenta un operador y las diferentes necesidades de tiempos de una orden según la demanda y el tipo de mercado.
El mercado colombiano ha experimentado un sostenido crecimiento en los últimos años. Cada vez más activos están disponibles para inversionistas que anteriormente no contaban con demasiados instrumentos de cobertura, especulación e inversión. Esta nueva ola de productos, eventualmente, traerá al mercado local una estrategia utilizada por gran parte de los actores del mercado internacional: el trading algorítmico.
El trading algorítmico está expandiéndose en la región y para que esto sea posible es necesario contar con profesionales que cuenten con un know how de base y mucha sed de conocimientos nuevos. En este artículo te contamos como formar parte del ecosistema ArQuants y cómo lo está haciendo TradeSpark Solution.
Toda operación financiera implica riesgos que las entidades inversoras asumen mientras operan. En este artículo, te contaremos los tipos de riesgos que existen al hacer trading algorítmico, cómo se evalúa la exposición a los mismos y la metodología con la ArQuants los dimensiona cuando se opera con bots.
«En este artículo te contaremos acerca de los perfiles más requeridos para trabajar en la Bolsa de Valores
No mucho tiempo atrás, se buscaban solo perfiles involucrados con la economía y las finanzas pero la transformación digital también ha llegado fuertemente a esta industria, y se han sumando nuevos talentos a las búsquedas, que a simple viste no parecieran afines a las finanzas pero son muy requeridos.
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El desarrollo de una estrategia algorítmica desde cero no es sencilla. Los devs invierten mucho tiempo en la creación de códigos que en ocasiones no se pueden implementar, por diferentes razones. Para resolverlo, ArQuants cuenta con una Librería de desarrollo Python propia que proporciona muchos beneficios a la hora de hacer trading algorítmico. Sigue leyendo para conocer de qué se trata.
Uno de los grandes beneficios de hacer trading algorítmico está emparentado con dos particularidades que proporciona esta modalidad: la velocidad de la operatoria y el volumen de operaciones que se pueden realizar en poco tiempo, en este artículo nos enfocaremos en el análisis de la velocidad de operatorias algorítmicas, qué tiene que tener en cuenta un operador y las diferentes necesidades de tiempos de una orden según la demanda y el tipo de mercado.
El mercado colombiano ha experimentado un sostenido crecimiento en los últimos años. Cada vez más activos están disponibles para inversionistas que anteriormente no contaban con demasiados instrumentos de cobertura, especulación e inversión. Esta nueva ola de productos, eventualmente, traerá al mercado local una estrategia utilizada por gran parte de los actores del mercado internacional: el trading algorítmico.
El trading algorítmico está expandiéndose en la región y para que esto sea posible es necesario contar con profesionales que cuenten con un know how de base y mucha sed de conocimientos nuevos. En este artículo te contamos como formar parte del ecosistema ArQuants y cómo lo está haciendo TradeSpark Solution.
¿Cómo funciona un área de desarrollo de trading algorítmico?
Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.
Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.
Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.
Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.
Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.
Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.
Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.
Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.
Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.
Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.
