APA

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noviembre 9, 2022

APA (Algorithmic Process Automation)

Algorithmic Process Automation es una suite de estrategias dirigidas al operador de un broker, la cual le permite llevar adelante la optimización de tareas repetitivas dadas en el ámbito de una mesa de operaciones.

MEP/CCL:

Permite realizar operaciones de compra y venta de dolar mep, ccl o cable operando diferentes instrumentos, configurando el monto a operar, y el tipo de cambio buscado.

Canje:

Permite realizar operaciones de canje entre dolar mep y dolar cable operando diferentes instrumentos, configurando el monto a operar, y el tipo de cambio buscado.

SWAP:

pEsta estratégia está ensada para desarmar un posición de un activo y armarla en otro, indicando un ratio entre los dos activos.

Tasa Colocadora:

Permite colocar un monto a tasa, operando pases entre activos que cotizan en diferentes plazos. Para ello debe parametrizarse una tasa mínima.

Tasa Tomadora: 

Permite colocar un monto a tasa, operando pases entre activos que cotizan en diferentes plazos. Para ello debe parametrizarse una tasa máxima.

PII:

Esta estrategia busca estar siempre posicionada primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Aggressive Iceberg:

La estrategia tiene como objetivo realizar una compra o venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.Caución Colocar

Caución:

Se basa en un algoritmo de rápida implementación, que toma los saldos de las cuentas comitentes y los opera en instrumentos de caución a plazo T+n

Como implementarla

Todas estas estrategias que acabo de nombrar de la Suite de ArQuants se pueden solicitar para poder ejecutarlas inmediatamente, y cuentan con el acompañamiento de nuestro

En los siguientes artículos de las próximas semanas te iremos contando sobre cada una de estas estratégias mas en detalle. Para saber como automatizar tu mesa de operaciones con la plataforma ArQuants, no te olvides de suscrbibirte.

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.