Tomadora colocadora con futuros y acciones 2

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marzo 15, 2023

Automatización de la Tasa Tomadora/Colocadora en el Mercado de Futuros y Acciones

La automatización de la operatoria en el mercado de futuros y acciones ha ganado terreno en los últimos años. Una de las tareas más arduas y repetitivas para los inversores es la de Tomar o Colocar tasa con futuros y acciones. En este artículo, exploraremos cómo la automatización puede optimizar la operatoria y marcar una diferencia real en el mercado de futuros y acciones.

En el mercado financiero, es común que los operadores tengan que salir a ejecutar órdenes o verificar ciertas posiciones para un cliente en cualquier momento del día. Hasta ahora, esto se ha hecho de manera manual, lo que limita al operador a supervisar sólo un número limitado de instrumentos en búsqueda de nuevas oportunidades. Esta limitación no solo los pone en desventaja, sino que también los obliga a permanecer frente a la pantalla esperando nuevas oportunidades. Este proceso manual es tedioso y consume mucho tiempo, lo que les impide detectar y aprovechar nuevas oportunidades de negocios.

Con la tecnología proporcionada por TradeSpark, los traders tienen la capacidad de automatizar sus operaciones, lo que les permite desempeñar un papel completamente diferente. Las estrategias automatizadas pueden encontrar y operar todas las oportunidades deseadas en el mercado, mientras que el trader actúa como un monitor de las ejecuciones. De esta manera, el trader puede liberar una gran cantidad de tiempo que antes se perdía en tareas manuales.

Esta automatización les permite operar más de 20 estrategias en paralelo con una amplia variedad de instrumentos financieros, lo que aumenta significativamente el volumen de operaciones de la mesa. Además, la automatización reduce los errores de carga y les brinda tiempo para desarrollar y ejecutar nuevas estrategias automatizadas en el mercado. En resumen, la tecnología brindada por TradeSpark mejora significativamente la eficiencia y la productividad de los traders al proporcionarles la capacidad de automatizar sus operaciones y dedicar su tiempo a tareas de mayor valor agregado.

Automatización en el mercado financiero:

En TradeSpark, ofrecemos una solución de automatización para la toma y colocación de tasas en el mercado financiero, ubicada dentro de nuestra suite APA, que puede ser operada y monitoreada a través de la plataforma Arquants.

El proceso comienza con la configuración de las automatizaciones, en la cual el operador define una serie de valores, como la tasa mínima y máxima deseada, la lista de pares de acciones y futuros a monitorear, y la cantidad de contratos o acciones disponibles para operar. Ambas estrategias operan de manera similar, pero con objetivos diferentes, siempre siguiendo la misma lógica. El objetivo es tomar o colocar tasas del mercado a partir de una lista predefinida de pares de futuros y acciones, estando alerta a cambios de precios en búsqueda de oportunidades de operación. La estrategia evalúa constantemente la tasa calculada para cada par de instrumentos y decide si existe una oportunidad de operación o no.

Cuando se presenta una oportunidad, el bot en ejecución envía inmediatamente las dos órdenes (de compra y venta) en simultáneo, agrediendo el top of book correspondiente en ambos instrumentos y logrando hacer tasa de forma automática. La estrategia se ejecuta hasta que se alcanza el objetivo de operar una cierta cantidad de contratos o acciones.

La automatización de la operatoria en el mercado financiero se ha vuelto una necesidad para no quedarse atrás. En TradeSpark, ofrecemos estas herramientas que optimizan el rendimiento de tu mesa. Si estás interesado en saber más sobre la plataforma ArQuants y nuestros desarrollos, no dudes en contactarnos.

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.