Reorganizando posiciones: Desafíos y oportunidades en la mesa de operaciones.

En el día a día de una mesa de operaciones surge la necesidad ocasional de ajustar una posición de un activo para moverla a otro, impulsados por análisis de los operadores, requerimientos de clientes o variaciones en el mercado financiero. A pesar de la pertinencia de estas acciones, a menudo se traducen en demoras que consumen el valioso tiempo de los operadores, tiempo que podría invertirse de manera más productiva en la gestión global de la mesa. Entre las responsabilidades del operador, se destacan las siguientes:

• Liquidación de posiciones: La liquidación de una posición de un activo en cartera a un precio favorable implica un proceso que demanda un tiempo significativo. Dependiendo de la posición, el operador puede tener que realizar múltiples transacciones para satisfacer los criterios predefinidos.
• Reconfiguración de posiciones: La creación de una nueva posición en otro activo se basa en la cantidad de activos vendidos previamente, determinada por un ratio. Este paso también conlleva la dificultad de tener que enviar órdenes al mercado con precios específicos para lograr el ratio deseado.
• Retos de activos Ilíquidos: En situaciones donde el operador trabaja con un activo poco líquido, se enfrenta al desafío de monitorear constantemente el mercado para aprovechar oportunidades y ejecutar la operación.

En síntesis, estas tareas rutinarias en la mesa de operaciones pueden generar complicaciones y consumir tiempo valioso, impactando en la eficiencia global de la operación.

Automatización del intercambio de activos: eficiencia y precisión.

Como mencionamos previamente, los desafíos inherentes a la ejecución manual de operaciones suponen una pérdida de tiempo que carece de valor agregado para los operadores. Aquí es donde entra en juego la automatización a través de un bot, capaz de llevar a cabo estas transacciones de manera más eficiente. Para comprender mejor la velocidad con la que opera un robot, basta con considerar que mientras un operador envía una orden al mercado, el bot puede llegar a emitir hasta 50 órdenes en ese mismo intervalo.

Mediante la automatización de la estrategia SWAP, el robot asume la responsabilidad de realizar las operaciones que normalmente serían ejecutadas manualmente por el operador.No obstante, es importante señalar que el operador sigue siendo el encargado de tomar decisiones y supervisar que el bot cumpla con los criterios establecidos en su estrategia. Ahora, adentrémonos en la esencia de la operativa algorítmica de SWAP. Diseñada por el equipo de TradeSpark Solutions, esta operación en particular facilita el intercambio de activos conforme a los parámetros definidos. El operador debe calcular el ratio necesario para la operación y el algoritmo entra en acción, efectuando un análisis constante del mercado para verificar que se satisfagan los parámetros establecidos, y en caso afirmativo, ejecutar las operaciones correspondientes.

SWAP: Una alternativa efectiva.

Cuando se trata de automatizar esta operación, las empresas tienen la opción de desarrollar sus propias soluciones, pero este camino puede plantear desafíos significativos como:

• Altos costos de infraestructura: Los gastos asociados con la adquisición de equipos adecuados.
• Experiencia para desarrollar estrategias: La necesidad de contar con conocimientos profundos para crear estrategias efectivas.
• Costos continuos de personal: Incluyendo operadores, desarrolladores y personal de pruebas.
• Reclutamiento de expertos: Encontrar profesionales que comprendan tanto el mercado de capitales como el lenguaje de programación.

TradeSpark, por su parte, abarca todos estos puntos junto con su experiencia demostrada en el desarrollo de soluciones automatizadas, respaldada por la satisfacción de sus clientes. A lo largo de los años, ha creado un conjunto de estrategias disponibles que pueden ejecutarse en su plataforma ArQuants. Esta operación en particular se encuentra dentro de su conjunto de herramientas llamado APA.

Para comenzar a operar de manera automatizada en sus operaciones financieras, las instituciones pueden aprovechar los servicios de TradeSpark. Esto no solo conlleva un ahorro en términos de dinero, sino también de tiempo al implementar el trading algorítmico de manera efectiva.

Aplicación de SWAP en ArQuants.

Para que los operadores puedan adentrarse en operaciones automatizadas, es fundamental que tengan una comprensión clara de cómo opera el algoritmo y cuáles son los parámetros esenciales para llevar a cabo las transacciones de manera efectiva.Como previamente señalamos, esta estrategia se centra en el intercambio de dos activos negociables. En términos más simples, implica comprar y vender dos instrumentos diferentes. Para llevar a cabo esta operación, se toma en cuenta un factor clave: el ratio. Una vez que el ratio de precios entre estos activos cumple o supera los valores predeterminados, las órdenes se envían automáticamente al mercado. El cálculo del ratio se basa en el valor del activo que se va a vender y el valor del activo que se planea comprar.

Veamos un ejemplo para una mejor comprensión: Imaginemos que deseamos reorganizar nuestra posición en la empresa Macro y establecer una nueva posición en Galicia, teniendo en cuenta los siguientes valores:

Ratio= 443/264

Ratio= 1,678

Aplicación práctica: Dentro de este escenario concreto, el valor del ratio se configura en la plataforma ArQuants. Cuando el bot detecta que el valor entre los activos alcanza o supera este valor predefinido, procede a ejecutar la operación.

Para implementar esta estrategia de manera efectiva en la plataforma, es esencial considerar otros parámetros.

Si deseas obtener más información al respecto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y solicitar una demostración de esta estrategia en acción.