Realizar la operatoria manualmente.

Al operar de manera manual el trader se encuentra expuesto a diversas situaciones que pueden presentar incomodidades y desafíos en el desarrollo de sus operaciones diarias en el mercado financiero. En particular, al necesitar tomar o colocar saldos según las necesidades u oportunidades que surjan en un momento dado, pueden surgir complicaciones significativas, tales como:

• Cuando necesitamos operar con un monto específico, a veces nos encontramos con que el mercado no dispone de suficiente cantidad de dinero al precio al que queremos operar. Esto nos obliga a estar constantemente atentos al mercado durante un largo período de tiempo. Otra opción puede ser colocar órdenes de gran tamaño, pero esto puede resultar en que no se ejecuten completamente, lo que a su vez revela nuestras intenciones al mercado respecto a un precio específico.
  Esta situación nos lleva a estar pendientes de la operación que queremos realizar y puede requerir múltiples operaciones a lo largo del día para lograr nuestros objetivos.
  
• Las variaciones de la tasa de interés y los instrumentos a lo largo del día exigen un monitoreo constante para operar en el momento oportuno.
  
• Estar limitado a ciertos instrumentos puede resultar en la pérdida de oportunidades en otros mercados, ya sea por no estar al tanto o por estar ocupado con otras tareas.

El trader se ve enfrentado a numerosas operaciones y situaciones que demandan su atención al operar, lo cual resulta en una pérdida de tiempo valioso. Estas operaciones no aportan valor significativo al día a día de su trabajo en la mesa de dinero.

¿Por qué elegir la automatización de operaciones de Tasa en la plataforma ArQuants de TradeSpark?

Automatizar las operaciones de tasa colocadora y tasa tomadora con la plataforma ArQuants de TradeSpark ofrece una solución para superar los inconvenientes mencionados anteriormente. Al utilizar un robot que analiza y ejecuta las operaciones según los parámetros establecidos por el operador, este último solo necesita supervisar que todo se desarrolle según sus especificaciones.

Veamos cómo esta automatización aborda los problemas mencionados:

• Fraccionamiento de órdenes: El operador puede especificar el tamaño de la orden deseada en la plataforma ArQuants para la estrategia de tasa. Esto permite dividir el tamaño total de la orden en montos más pequeños, facilitando el cumplimiento del objetivo de cerrar la orden sin enfrentar problemas de liquidez.
  
• Tasa objetivo simplificada: Cuando el operador analiza la tasa a la cual es conveniente realizar la operación, el robot en ArQuants simplifica este proceso. El operador sólo necesita establecer la tasa buscada como parámetro dentro del bot, y cuando se presente la oportunidad en el mercado, el robot se encargará de ejecutar la operación según los instrumentos configurados.
  

Automatización de tasa colocadora y tasa tomadora: ¿Cómo hacerlo realidad?

Para automatizar las operaciones de tasa colocadora y tasa tomadora, TradeSpark ofrece una solución a través de su plataforma SaaS ArQuants. Dentro de esta plataforma, se encuentra la suite APA que incluye diversas estrategias, entre ellas, las de tasa colocadora y tasa tomadora. Antes de iniciar operaciones mediante estos algoritmos, es esencial comprender cómo los bots ejecutan sus acciones durante la sesión de mercado. 

Tasa colocadora: ¿Cómo funciona?

La estrategia de tasa colocadora tiene como objetivo utilizar un monto disponible en efectivo para comprar un instrumento a corto plazo y luego venderlo a largo plazo. Sin embargo, esta operación solo se llevará a cabo si la tasa obtenida durante el proceso es igual o mayor a la que se ha establecido previamente como parámetro.
Durante el período de operación del bot, este estará continuamente calculando la tasa que se obtiene al comparar el precio de compra en el corto plazo (offer price del book) con el precio de venta en el largo plazo (bid price del book). Cuando la tasa alcanza o supera el valor configurado como parámetro, el bot enviará una orden de compra para el primer plazo establecido y una orden de venta para el segundo plazo, ambas para el mismo activo y por la misma cantidad de nominales.

Tasa tomadora: ¿Cómo funciona?

La estrategia de tasa tomadora se basa en un stock inicial de valores negociables (una cantidad de activos disponibles para vender). En esta estrategia, el bot venderá el instrumento en el corto plazo y lo volverá a comprar en el largo plazo, siempre y cuando la tasa de mercado sea igual o menor que la tasa de referencia establecida en los parámetros.
A través de la plataforma ArQuants, el bot calcula la tasa implícita de mercado que le permite tomar saldos. Esto se logra comparando el precio de venta del instrumento en el corto plazo con el precio de compra del mismo instrumento en el largo plazo, ambos para un activo específico configurado.
Es importante destacar que la cantidad de activos a vender y a comprar es la misma, lo que significa que el monto disponible para operar en el mercado será el menor de los dos, es decir, se operará con el máximo de activos disponibles entre ambas transacciones.

Beneficios de operar con ArQuants.

La automatización de operaciones ya es una práctica común en diversos rubros de la industria, y el mercado de capitales no es una excepción. Adaptarse a estas tecnologías es esencial para mantenerse competitivo en la industria.

Los servicios que brinda TradeSpark, como ArQuants, pueden traer beneficios significativos al operar en los mercados de capitales, tales como:

• Aumentar el volumen de operatoria.
• Mejorar el precio de las operaciones.
• Mayor velocidad de ejecución.
• Explorar nuevas oportunidades de negocios.
• Eliminar errores y retrabajos.

 Si te interesa saber más sobre cómo automatizar tu mesa de operaciones y aprovechar estos beneficios ¡descubrí ArQuants!