Estrategia Swap

El trading algorítmico es una modalidad de operación de mercados financieros, que se ejecuta a través del uso de algoritmos, reglas y procedimientos. Lo cierto es que esta popular modalidad es incipiente en América Latina pero con un crecimiento acelerado.
Swap
Tiempo de lectura: 4 minutos
Tabla de contenidos

TradeSpark se especializa Trading Algorítmico y con miras a facilitar la adopción de este nuevo ecosistema han diseñado una suite de estrategias llamada APA. En esta oportunidad TradeSpark te explica su estrategia SWAP.

Si deseas conocer más acerca de esta beneficiosa estrategia financiera, en TradeSpark podemos ofrecerte las mejores herramientas para operar con seguridad, así como la mejor información sobre los beneficios que puedes obtener en los mercados financieros.

¿Qué es la estrategia Swap?

La estrategia de SWAP mejor conocida como estrategia de intercambio, comprende la compra y venta de dos instrumentos diferentes, es decir, desarmar una posición en un activo para armarla en otro. De modo que una vez que el ratio de precios entre estos activos es igual o menor a los previamente parametrizados, las órdenes son enviadas al mercado, de otra manera no opera.

En otras palabras, la estrategia swap se desarrolla a partir de dos activos: uno que hay que vender y otro que hay que comprar.

El activo se comprará con el dinero que se recibe de la venta del otro. De modo que la compra pudiera ser uno por uno, pero dependiendo del precio con el que se logre vender el activo puede sacarse mayor beneficio en la operación.

No obstante, no es necesario que los activos tengan el mismo precio, la estrategia puede tener un ratio de 2 y en este caso va a vender dos activos para comprar uno del otro.

Al hablar del tiempo de la operación, debe mencionarse que esta posee una hora de finalización para que la estrategia se detenga automáticamente. Es decir, la estrategia está configurada para operar en un tiempo determinado y este tiempo límite es configurable por el usuario, pero una vez que el tiempo se cumpla ya no se podrá reanudar. 

De igual forma, se coloca una banda de precio que no debe tener mayor desviación a los últimos precios operados.

___Quiero aprender más___

¿Existen posibilidades de error?

Debes tomar en cuenta que antes de operar hay que asegurarse de que los parámetros sean los correctos, si esto no es así arrojaría un error y el programa te indicará qué debes corregirlo. 

Sin embargo, un cambio de parámetro durante la ejecución te impediría avanzar y la única solución para ello sería iniciar nuevamente la estrategia, ya que la operación fallida se considerará finalizada.

Una vez que la estrategia se complete, el objetivo se habrá alcanzado y no existirá la posibilidad de realizar modificaciones. Si la estrategia está finalizada, los parámetros quedan tal cual se emitieron.

__Quiero saber más__

Parámetros a configurar

Estos son los elementos que encontrarás en TradeSpark para la parametrización de la estrategia en la plataforma ArQuants. 

  1. Nominales: Cantidad total de nominales que se desea operar. Debe ser un número entero y sin reparador de miles. 
  2. Ratio: Proporción de precio mínimo para hacer una operación entre el primer y el segundo valor negociable. Debe ser un número decimal positivo sin separadores.
  3. Monto max: Monto máximo que puede tener una orden enviada al mercado expresado en la moneda a operar.
  4. Ttl: Es la cantidad de segundos que se aguardará a que una orden se complete. El formato debe ser con punto (.) como separador decimal.
  5. Delay: Cantidad de segundos a esperar luego del envío de órdenes antes de poder enviar otra orden al mercado. 
  6. Banda precio: Representa el porcentaje en que una orden puede mejorar al precio de referencia de un instrumento. Debe ser un porcentaje que se expresa dividido por 100.
  7. Hora fin: Indica la hora en que la estrategia dejará de operar y se expresa en el formato HH:MM:SS.

La estrategia Swap es solo una de las que está incluída en la suite APA, Si quieres saber más sobre esta o cualquier otra de las estrategias que TradeSpark ha desarrollado, contáctanos.

Comparte esta noticia
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Haz parte de esta comunidad

Recuerda que la tecnología no para de avanzar, si te interesa estar actualizado en materia de mercados financieros, algoritmos y más no olvides seguirnos y hacer parte de nuestra comunidad.

Otros Artículos

Suscríbete a nuestro Newsletter
No te pierdas las últimas noticias del mercado.

Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.