El problema:
Realizar una operación de compra o venta en dólares evaluando los diferentes instrumentos dentro del mercado para encontrar el mejor tipo de cambio posible es una tarea que consume tiempo. Imaginemos que ésta tarea se multiplica, ya que el cliente requiere que se hagan muchas de éstas operaciones en simultáneo… Resultaría en un gran gasto de tiempo para los operarios, ¿cierto?
La solución:
Afortunadamente para todo problema existe una solución y para éste se trata de la tecnología ArQuants. En el caso de la compra y venta de MEP y CCL, la automatización es llevada a cabo por la estrategia FX, un bot en el que, cargando los parámetros correspondientes, se pueden realizar una enorme cantidad de operaciones al mismo tiempo y con el mejor tipo de cambio posible. Esto permite que el operador pueda incrementar su volumen de operatoria y lanzar una mayor cantidad de trades en simultáneo.
Vayamos a un ejemplo más claro para poder entender la magnitud de los beneficios que trae implementar ArQuants: cuando un operador realiza una operación de manera manual puede llegar a lanzar una operación cada 500 milisegundos ya que debe estar en constante análisis de las variaciones del mercado mientras ejecuta, en cambio, un bot como los que se encuentran disponibles en la suite APA y FAPA realiza los análisis de manera automatizada, dando como resultado poder llegar a enviar un trade en el orden de milisegundos (hay que tener en cuenta que la respuesta del mercado argentino corresponde al orden de los 10 milisegundos). Resumiendo: cuando un operador envía 1 orden la estrategia puede enviar 50.
La automatización de operaciones ha tenido un impacto positivo en el mercado argentino y en el transcurso de los meses su adopción ha ido en aumento, esto se puede ver reflejado en cómo los brokers que comenzaron a utilizar estas nuevas tecnologías incrementaron sus volúmenes de operatoria y han podido comenzar a escalar posiciones dentro del ranking del mercado.
Los siguientes gráficos representan los volúmenes operados por ArQuants en 2022:
¿Cómo acciona FX?
La estrategia FX se encarga de comprar o vender una cantidad de dólares mediante los valores negociables configurados, siempre que sea a un tipo de cambio igual o mejor que el configurado por el trader.
Este bot se encarga de calcular la cotización implícita para cada valor negociable configurado y luego la compara con el tipo de cambio configurado, donde se pueden dar dos acciones:
- Compra: cuando la cotización implícita en el mercado de un valor negociable seleccionado es igual o menor que el tipo de cambio configurado de compra envía dos órdenes por la misma cantidad de nominales (una de compra para el instrumento en pesos y otra de venta para instrumento en dólares) esta operación se realiza hasta finalizar el tamaño de la operación establecido.
- Venta: Cuando la cotización implícita en el mercado de un valor negociable seleccionado es igual o mayor que el tipo de cambio configurado, el bot va a enviar dos órdenes al mercado por la misma cantidad de nominales (una de compra para el instrumento en dólares y otra de venta para el instrumento en pesos) hasta completar el tamaño de la orden.
¿Cómo configurar la estratégia MEP/CCL?
Cuando hablamos de configuración, nos referimos a las variables sobre las cuales tenemos libertad a la hora de configurar el bot o algoritmo.
Además de los valores negociables que se utilizarán para realizar la operación de cambio, debe configurarse:
Monto: monto total a operar expresado en USD.
Acción: para compra de USD o venta de USD.
Cotización: tipo de cambio al que se desea realizar la operación.
Monto_max: expresado en USD. Monto máximo que puede tener una orden enviada al mercado.
Time_to_live: expresado en segundos. Tiempo que se esperará a que una orden se opere antes de modificarla a precio de mercado.
Stop_hour: hora en que se pausará la estrategia. Por ejemplo, a las 15:00 cuando la bolsa cierra.
Banda_precio: porcentaje (en forma 100%=1.00) en que se puede mejorar el precio de referencia para una orden.
Una vez lanzada la estrategia, la plataforma te permite monitorear los diferentes trades que son enviados al mercado además de los indicadores:
Volumen restante: volumen que falta operar dentro de la operación
Progreso: estado de avance de la operación
Tipo de cambio de mercado: indica el mejor tipo de cambio entre los instrumentos configurados
Performance:
TC operado: indica el tipo de cambio promedio operador
TC buscado: indica el tipo de cambio buscado por el operador
Esta estrategia necesita ser ejecutada con títulos maduros o parqueados habiendo cumplidos estos últimos el periodo correspondiente. Este análisis corre por cuenta del operador o trader previo al lanzamiento del bot contra mercado.
En el siguiente esquema te contamos cómo se calcula la cotización del tipo de cambio implícito:
Para saber más, te recomendamos que asistas a nuestro próximo webinar en el que te contamos todo sobre la automatización de las mesas de operaciones y también que si estás pensando automatizar tu operatoria te pongas en contacto con nosotros.
