Dólar SENEBI, un nuevo macht posible y no es Tinder

Con la llegada del dólar Senebi, ya son 10 las cotizaciones de la divisa en el país, entérate de que se trata esta rueda paralela.
Dólar SENEBI
Tiempo de lectura: 3 minutos
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Este lunes, primer día de vigencia de las normas que restringen la compra de dólares en el mercado financiero, el Senebi duplicó el volumen de negocios habitual, saltó de un promedio de $80.000 millones diarios, a un nivel cercano a los $160.000 millones.

¿Qué es el Dólar SENEBI?

Dólar Senebi (Segmento de Negociación Bilateral) se trata de una rueda paralela al «dólar de pantalla», que surge de la operación de compra y venta de bonos; y donde operan los grandes jugadores, que pactan como compradores o vendedores un precio para la transacción, independiente del que marca el mercado.

Es decir, es un match al mejor estilo Tinder donde una empresa que tiene pesos en la Argentina y necesita dólares para girar al exterior, busca a otra empresa que necesita hacer lo inverso, tiene dólares afuera y necesita pesos para el mercado local.

Si bien este mercado ya existía, recientemente se volvió más popular por el público general como consecuencia de las nuevas normativas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que limitó las transacciones del dólar CCL, pero no las del dólar Senebi.

Cómo surge el Dólar SENEBI?

La opción Dolar Sebeni surge ante la nueva normativa del BCRA y CNV plantea dos modificaciones centrales. Por un lado, una reducción a la mitad del tope de bonos AL30 que pueden operar los clientes de los Alyc por pantalla y la incorporación del mismo límite para bonos GD30. En ambos casos el máximo quedó en 50.000 nominales por semana. Esto reducirá el volumen en el segmento PPT.

Por otro lado, la resolución bajará de tres a dos días el período mínimo de tenencia de los títulos (conocido como parking) para la compra tradicional de contado con liqui, que implica iniciar la operatoria con pesos. También se fijará el mismo tiempo de parking para adquirir dólares con bonos ley Nueva York cuando se parte desde bonos en dólares con legislación Argentina, un canje que hasta ahora permitía sortear el plazo de estacionamiento mínimo y reducir el riesgo de la transacción. En el caso de la compra de dólar MEP, el parking se mantuvo en un día.

Por último, a este mercado también se lo denomina “Contado con liqui blue”, por su carácter de negociación paralela a la que habitualmente se hace con bonos. La diferencia con el dólar blue, el más conocido por los argentinos, es que el Senebi es una operación legal.

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.