Estrategia de compra o venta de dólar MEP

La práctica de compra o venta de dólar MEP es un recurso que se presenta en el mercado y es muy utilizado por estos días.
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La práctica de compra o venta de dólar MEP es un recurso que se presenta en el mercado y es muy utilizado por estos días. Consiste en comprar o vender dólares en el mercado a través de la operatoria de títulos o acciones que cotizan tanto en pesos argentinos como en dólares. 

¿Cómo funciona?

Si por ejemplo un inversor desea comprar dólares, debe comprar una determinada cantidad de bonos en pesos argentinos, y vender la misma cantidad en dólares. De esta manera uno se desprende de los pesos argentinos en la operación de compra, y recibe dólares en la operación de venta.

Si se desea vender dólares, la acción es diferente ya que deben comprarse los activos en dólares y venderse en pesos. De esta manera uno se desprende de dólares en la operación de compra y recibe pesos por la operación de venta. 

El tipo de cambio resultante en ambas operaciones se obtiene por la división del precio del activo en pesos y el precio del activo en dólares. 

Con el ánimo de optimizar la velocidad de ejecución, mitigar la eventualidad de errores y mejorar la obtención de precios, ArQuants sumó a su suite de algoritmos una estrategia muy fácil de ejecutar que automatiza este tipo de operatoria en el mercado argentino.

Esta estrategia escucha en tiempo real la información de precios que el mercado propaga y realiza el cálculo de la cotización implícita de dólar tanto para la compra como para la venta.

Si en un determinado momento, esa cotización es igual o mejor que la cotización buscada para la operación, y todavía restan dólares por operarse, envía dos órdenes al mercado, una para el bono en pesos, y otra para el bono en dólares, por el mismo tamaño para ambas órdenes, el cual es el mínimo, entre el mínimo disponible de los bonos, y la cantidad de bonos que representan los dólares por operarse.

La estrategia busca tener un ratio de 1 en operaciones por órdenes enviadas al mercado, aunque podría ser mayor si una orden enviada al mercado agrede a más de una oferta. 

En la imagen a continuación pueden ver que la estrategia admite 3 parámetros :

  • Cantidad: cantidad de dólares a comprar o vender.
  • Precio: precio límite del tipo de cambio al cual realizar la operación.
  • Acción: si es compra o venta.

Esta estrategia puede ejecutarse con la cantidad de títulos o acciones que se desee. La manera de configurar con qué activos intentará hacer las operaciones es bastante sencilla. A continuación pueden ver una captura de como se configura primero un bono en pesos, seguido del mismo bono en dólares, luego podría agregarse otro bono o acción en pesos, seguido de su par en dólares. De esta manera se podrían sondear varios activos en simultáneo buscando la mejor cotización. Inclusive los activos podrían operarse en diferentes plazos sin problemas (CI, 24hs, 48hs).

Una vez terminada la configuración, se puede validar la información y ejecutar la estrategia.

Una vez en ejecución la estrategia se puede monitorear en tiempo real, controlando las ordenes enviadas y las operaciones realizadas.

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.