¿Cómo implementar Trading Algorítmico?
La gran ventaja de los bots por sobre los grupos humanos es la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos en un tiempo corto, liberando así a los cerebros para las tareas creativas como, por ejemplo, la creación de las estrategias que éstos llevan a cabo.
Implementación de ArQuants como EMS:
ArQuants es un EMS (Execution Management System), diseñado para facilitar la planificación y ejecución de estrategias de negociación. Esta plataforma permite llevar a cabo diversas estrategias en diferentes mercados y utilizar una variedad de instrumentos financieros simultáneamente.Estas estrategias desarrolladas por Tradespark se condensan en dos suites distintas que permiten automatizar diferentes operatorias:
- Por un lado APA (Algorithmic Process Automation) y por el otro FAPA (Futures Algo process Automation).
En esencia, ofrece un monitoreo claro y fácil de entender del progreso de las ejecuciones, la capacidad de ajustar parámetros en tiempo real, así como la opción de pausar, reanudar o finalizar una ejecución según sea necesario.
La plataforma se presenta como un servicio en la nube (SaaS), lo que significa que no se requiere invertir en hardware o infraestructura adicional. Los usuarios pueden acceder de manera segura a la plataforma a través de una conexión a Internet. La responsabilidad del desarrollo, mantenimiento y soporte de la plataforma recae en TradeSpark.
El trader destinado a la utilización de la plataforma ArQuants y sus estrategias, recibe una capacitación para la utilización de la misma y es acompañado a cada paso por nuestro equipo de soporte.
Identificación de operaciones:
En el proceso de automatización, el segundo paso crucial es la adopción de esta herramienta. Para lograrlo, es fundamental identificar las operaciones diarias realizadas en la mesa de dinero que los operadores ya conocen y que consumen una gran cantidad de tiempo. Al trabajar con operaciones familiares, se establece una base sólida de confianza en la plataforma, permitiendo a los operadores apreciar su capacidad para llevar a cabo operaciones más complejas que serían difíciles de ejecutar manualmente. Este enfoque estratégico brinda a los operadores la oportunidad de explorar y aprovechar nuevas posibilidades de negociación, optimizando su tiempo y mejorando significativamente la eficiencia en la ejecución de operaciones más avanzadas.
TradeSpark al utilizar la experiencia adquirida observando las operaciones diarias, ha desarrollado dos suites de estrategias diseñadas para mejorar la ejecución y el desempeño en las mesas de dinero.
- APA
Es una herramienta amena y didáctica que concentra 11 estrategias de automatización que pueden ser utilizadas por ALyCs, bancos e instituciones financieras en el mercado argentino.
La misma tiene como objetivo la optimización de los grandes caudales de operaciones que una mesa de dinero acostumbra a tener, ahorrando una gran cantidad de tiempo y, más importante aún, disminuyendo el error humano a cero.
De esta situación en la que el operador ya no se ocupa por estas grandes cantidades de datos, surgen roles en los que éste puede concentrarse en los clientes y el mercado, logrando así la mejor performance posible de la mesa.
El siguiente es un esquema de la suite APA y sus 11 estrategias:
- FAPA
Es la más nueva de las suites y está pensada para automatizar las operaciones con futuros dentro de las mesas de dinero. En ella se pueden realizar las siguientes operaciones:
- Rolleo de posiciones de futuros
- Colocar un monto por encima de una tasa operando acciones y futuros de las mismas
- Discretizar operaciones
- Swap entre instrumentos
- Tomar un monto del mercado pagando una tasa determinada o menor operando acciones y contratos de futuros de acciones.
La suite cuenta con los siguientes beneficios al utilizarla para operar en Matba-Rofex:
- Minimización de errores.
- Mejora en la productividad de operadores y traders.
- Aumento de volumen operado.
- Desarrollo de know how en torno a la tecnología.
- Inicio de la transformación digital de la operación.
- Capacitación directa e indirecta de las personas de la organización.
Capacitación de operadores:
La tercera fase se enfoca en capacitar a los operadores que utilizarán ArQuants. Es esencial destacar que esta herramienta y el enfoque algorítmico no reemplazan a los operadores, sino que estos juegan un papel fundamental en la operación y su desempeño en la mesa de operaciones se ve potenciado.
La capacitación en el uso de estas herramientas no es compleja, aunque hay conceptos clave que deben tenerse en cuenta para lograr una adopción exitosa. Los operadores participan en tres etapas esenciales de la ejecución algorítmica: configuración de las ejecuciones, monitoreo y control durante la ejecución, y análisis posterior una vez finalizada la ejecución. En TradeSpark, hemos desarrollado un proceso de capacitación eficiente para los operadores, asegurándonos de transmitir y adoptar el conocimiento necesario de manera efectiva.
Continuidad y seguimiento de la adopción
Una vez completados los pasos anteriores, se da inicio a las primeras ejecuciones de trading algorítmico. En esta etapa, es importante establecer un plan de trabajo conjunto que involucre diversas actividades. TradeSpark asume el rol de impulsar la adopción del trading algorítmico en la institución financiera, y en este camino se enfoca en el desarrollo de nuevas estrategias de negociación, adaptadas a las necesidades del cliente.
Esto implica la posibilidad de operar en múltiples mercados con múltiples instrumentos, así como optimizar los procesos e integrar la plataforma con otros sistemas utilizados en la negociación. Para evaluar el progreso y el éxito de la adopción, se utilizan métricas clave, como:
- Usuarios: se mide la cantidad de usuarios que utilizan la plataforma.
- Estrategias: se evalúa la cantidad de nuevas estrategias desarrolladas y utilizadas.
- Mercados: se considera la diversidad de mercados en los que se realizan operaciones.
- Ejecuciones: se registra la cantidad de ejecuciones de operaciones realizadas.
- Volumen total operado: se analiza el volumen total de operaciones realizadas en la plataforma.
Estas métricas permiten validar el progreso y la efectividad de la adopción del trading algorítmico en la organización, brindando una visión clara del impacto y los resultados obtenidos.
En resumen, la adopción del trading algorítmico mejora el rendimiento en las operaciones financieras y con ArQuants su implementación es inmediata. Si te gustó el artículo y te interesa saber más sobre como automatizar tu mesa de operaciones:
