La estrategia desarrollada por el equipo de TradeSpark Solutions se encuentra disponible dentro de la suite APA, la cual se puede operar a través de la plataforma ArQuants, esta estrategia tiene como finalidad discretizar grandes volúmenes en órdenes pequeñas que van a ser enviadas al mercado a lo largo de la rueda, la automatización de este tipo de operaciones puede traer grande ventajas para las mesas de dinero como:
- Liberar tiempo de trabajo.
- Desarrollar nuevas estrategias.
- Eliminar errores a la hora de cargar las órdenes.
- Aumentar los volúmenes de la mesa.
Para poder aprovechar estas ventajas que trae la automatización es necesario comenzar a comprender la lógica a la hora de operar de manera algorítmica, ya que si bien estas automatizaciones no presentan una gran complejidad, para poder seguir escalando en el desarrollo de estrategias algorítmicas es recomendable ir adoptando la curva de aprendizaje de las automatizaciones. Lo niveles de complejidad dentro de las automatizaciones disponibles dentro de la suite APA se pueden clasificar de la siguiente manera:
- Nivel 1: Estratégias Agresivas
- Nivel 2: Estratégias Pasivas
- Nivel 3: Estratégias multi-cuentas
Operatoria PII
Esta estrategia opera de manera pasiva, cuando decimos que una estrategia es pasiva nos referimos a que no va a agredir las puntas del mercado, sino que va colocar órdenes en el mercado esperando a ser agredidas por otro participante. En este caso la orden pasiva que coloca la estrategia PII es una orden que siempre va a encontrarse primera en el book, esperando a ser agredida.
En caso de que la orden sea mejorada en precio, siempre que el precio que la mejoró + el tick configurado se encuentre dentro del rango del valor límite configurado (mayor al precio límite para la venta y menor al precio límite para la compra) la estrategia va a modificar la orden para volver a quedar primera del book esperando a ser agredida.
Esta estrategia se puede complementar con otras estrategias de la suite APA: las estrategias Iceberg agresivas, ya que a diferencia de esta, y como su nombre lo indica, agreden al mercado. El uso de una o otra queda a decisión del operador, quien debe analizar el mercado para ver cual es conveniente utilizar según la tendencia que tiene el instrumento configurado, recordemos que la estrategia PII es pasiva y si nadie la agrede no va a operar, por ende no va a poder cumplir con el monto configurado para operar.
El operador va a poder decidir cuál es el monto total que espera operar y cuál es el tamaño de las órdenes en las que se quiere discretizar, de tal manera que no revela la cantidad total a operar o el precio límite que está dispuesta a aceptar.
También cuenta con otros parámetros que permiten realizar cambios en las órdenes (tamaño de orden variable, precio límite de la orden en función del último precio operado) para disminuir que un tercero pueda identificar la operatoria que se está haciendo y no se exponga al bot.
Está estrategia cuenta con otras particularidades que te permite optimizar la manera de ejecutar de los operadores, si te interesa conocer más sobre este desarrollo en particular y cómo puede ayudar a mejorar las operaciones de las mesas de dinero.
