Rolleo de futuros

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enero 11, 2023

Rolleo de futuros

Constantemente estamos buscando optimizar el trabajo diario de una mesa automatizando distintas operaciones, en este artículo veremos cómo desligarse de la tarea mecánica de rollear futuros.

Extender los plazos de las posiciones en futuros sostenidas actualmente se puede tornar en una labor que consume mucho tiempo y capacidad mental, que se podrían estar dirigiendo hacia tareas de mayor importancia o complejidad. 

A través de la plataforma Arquants de TradeSpark un trader podría explotar al máximo las automatizaciones disponibles, liberándose de tener que ocuparse manualmente de este tipo de tareas y simplemente tener que monitorear el progreso de ellas.

Automatización del Rolleo

Hoy les traemos el Rolleo para futuros, una estrategia que les permitirá vender una posición corta y comprar una larga a un valor inferior al especificado. Este se ocupará de estar mirando el mercado constantemente y buscando una oportunidad para entrar. 

Esto se lleva a cabo mediante tres mecanismos:

  1. Mantiene un orden de venta en el contrato corto cuyo precio está calculado en función del valor de compra del contrato largo. Si esta orden es agredida, se dispara la orden de compra en el contrato largo.
  2. Mantiene un orden de compra en el contrato largo cuyo precio está calculado en función del valor de venta del contrato corto. Si esta orden es agredida se dispara una orden de venta en el contrato corto.
  3. Si la diferencia entre el mejor bid del contrato corto y el mejor offer del contrato largo es inferior al valor parametrizado para hacer el rolleo, se envían de manera simultánea la orden de venta en el contrato corto y la orden de compra en el contrato largo.

Antes de lanzar una automatización, el trader tendrá que configurar una serie de parámetros que se tomarán en cuenta a la hora de operar. Entre los más destacados encontramos a los dos instrumentos involucrados en la operación (futuros), la cantidad de contratos que uno quiere rollear, y el precio límite al cual queremos realizar el pase. El bot operará en base a estos parámetros, y una vez completado el rolleo por la cantidad de contratos especificados, la ejecución llegará a su fin.

La automatización de la operatoria en el mercado ya se vuelve una necesidad para no quedarse atrás, es por eso que TradeSpark te brinda estas herramientas que optimizarán el rendimiento de tu mesa. Si te interesa saber más sobre la plataforma ArQuants y los desarrollos.

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.