Una situación diaria en la que se puede presentar el intercambio swap es cuando se necesita desarmar una posición de un activo para armarla en otro. Para ello, el trader debe realizar varias operaciones que pueden llevar tiempo, como desarmar la posición del activo en cartera según el precio conveniente, calcular la cantidad de nominales necesarios para armar la nueva posición en el otro activo según el ratio y enviar órdenes al mercado según el precio deseado.

En el caso de activos ilíquidos, el proceso se complica aún más, ya que el trader debe monitorear constantemente el mercado para concretar la operación. Agilizar estas operaciones puede ayudar a los traders a dedicar más tiempo a acciones que agreguen valor a la operatoria de la mesa.

Automatización del intercambio de activos

En la operación diaria de una mesa de dinero, una tarea común pero tediosa es la necesidad de desarmar una posición de un activo para armarla en otro. Esto puede deberse a varios factores, como los análisis que realizan los operadores, las necesidades de los clientes y las condiciones cambiantes del mercado. Sin embargo, esta operación manual puede resultar en una pérdida de tiempo valioso para el trader, disminuyendo así la eficiencia de la mesa de operaciones.

Para abordar esta situación, una solución es automatizar la operación de SWAP mediante la utilización de un bot. Al utilizar un bot para realizar las operaciones manuales, el trader puede ahorrar tiempo y enfocarse en otras tareas importantes que requieren de su experiencia y habilidades. Además, un bot puede realizar estas operaciones de manera más eficiente y a una velocidad mucho mayor que el operador manual. Por ejemplo, mientras que un operador manual puede enviar una orden al mercado, un bot puede enviar hasta 50 órdenes en el mismo lapso de tiempo.

La automatización de la operación de SWAP no implica que el trader pierda el control de las operaciones. Por el contrario, el trader sigue siendo el responsable de tomar las decisiones y monitorear que el bot cumpla con los requerimientos según su estrategia. El bot se encarga de ejecutar las órdenes en el mercado según las instrucciones del trader, lo que reduce la carga de trabajo del operador y aumenta la eficiencia de la mesa de operaciones.

Operación algorítmica de SWAP

La operación algorítmica SWAP desarrollada por el equipo de TradeSpark Solutions permite el intercambio de activos para los instrumentos parametrizados. El operador debe realizar el cálculo del ratio requerido para la operación deseada y el algoritmo se encarga de realizar constantemente análisis sobre el mercado para identificar que se cumplan los parámetros establecidos y ejecutar las operaciones.

La estrategia  SWAP ofrece numerosas ventajas. En primer lugar, permite operar a una alta velocidad y con mayor precisión, ya que el algoritmo está diseñado para ejecutar las operaciones en el momento oportuno. En segundo lugar, elimina el riesgo de errores humanos. Por último, la operación algorítmica de SWAP puede ser personalizada para adaptarse a las necesidades específicas de cada trader o equipo de operaciones.

En resumen, la automatización de la operación de SWAP a través del uso de un bot y la utilización de la operación algorítmica de SWAP son estrategias efectivas para mejorar la eficiencia y los resultados de una mesa de operaciones. Al implementar estas soluciones, los traders pueden ahorrar tiempo, reducir el riesgo de errores y mejorar la precisión de las operaciones, lo que a su vez aumenta la rentabilidad y la competitividad de la mesa de operaciones.

Automatizar SWAP: ¿Por qué elegirnos?

Para automatizar las operaciones financieras, las empresas tienen la opción de desarrollar sus propias estrategias, lo que puede presentar dificultades en cuanto a costos elevados de equipos, personal especializado y tiempo de desarrollo. En este sentido, TradeSpark se presenta como una solución eficiente y validada por sus clientes, que ofrece un conjunto de estrategias disponibles para operar dentro de su plataforma ArQuants. La operación de automatización de SWAP se encuentra disponible en la suite APA.

Para implementar el trading algorítmico de manera automatizada, las entidades financieras pueden ahorrar tiempo y dinero contratando los servicios de TradeSpark. Con esta solución, las empresas pueden evitar los costos mensuales de operadores, desarrolladores y pruebas, así como el conocimiento especializado en el mercado de capitales para transmitir las ideas de estrategias al lenguaje de código.

SWAP en ArQuants

Para que el trader pueda realizar operaciones de manera automatizada debe entender como funciona la lógica del algoritmo y los parámetros que necesita cargar para realizar las operaciones.

Como ya mencionamos esta estratégia realiza el intercambio entre dos activos negociables, es decir la compra y venta de dos instrumentos diferentes, para realizar esta operación se tiene en cuenta un parámetro que es el ratio, una vez que el ratio de precios entre estos activos es igual o mayor a los previamente parametrizados, las órdenes son enviadas a mercado. Para calcular el ratio se tiene en cuenta lo siguiente, el valor del activo que se desea vender y el del activo que se desea comprar.

Vayamos con un ejemplo para entender mejor este punto: Supongamos que queremos desarmar la posición que tenemos en Macro, para armar una posicion en Galicia dado los siguiente valores:

Ratio= 443/264

Ratio= 1,678

En este caso práctico, este valor del ratio se parametriza dentro de la plataforma ArQuants y cuando el bot encuentre que el valor entre los activos sea igual o mayor a este parámetro va a ejecutar la operación.

Para ejecutar esta estrategia dentro de la plataforma de manera adecuada es necesario contemplar otros parámetros, si te interesa saber más, no dudes en contactarnos y realizar una demo de esta estrategia.

TradeSpark hace la diferencia.

En un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, contar con servicios como los que brinda TradeSpark puede marcar la diferencia a la hora de operar en los mercados financieros. La automatización y la optimización de procesos son clave para enfrentar los desafíos que se presentan en este entorno cambiante y competitivo.

Al confiar en TradeSpark, los operadores pueden disfrutar de beneficios como el aumento del volumen de operatoria, la mejora del precio, la mayor velocidad de ejecución, la generación de nuevos negocios y la eliminación de errores y re-trabajos. En definitiva, TradeSpark es un verdadero agregado de valor para quienes buscan maximizar su eficiencia financiera y estar a la vanguardia en el mundo de las finanzas.

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