Tomadora colocadora con futuros y acciones

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enero 4, 2023

Tasa Tomadora/Colocadora con Futuros y Acciones

La operatoria automatizada llegó para quedarse y liberarte de las tareas arduas y repetitivas como la de querer Tomar o Colocar tasa con futuros y acciones. En este artículo te mostramos cómo optimizar tu operatoria y realmente marcar una diferencia.

En la diaria las mesas se podrán topar con una situación bastante común, tener que salir a tomar o colocar tasa para cierto cliente en algún momento del día. Hasta el día de hoy esto se sigue haciendo a mano, limitando al operador a una cantidad reducida de instrumentos que pueda monitorear en búsqueda de oportunidades. Esto no solo los deja parados en desventaja, sino que también los obliga a estar pegados a la pantalla esperando a que surjan dichas oportunidades. Todo esto es representativo de un trabajo extenso y manual que les quita tiempo, paciencia y capacidad que podrían utilizar para detectar y generar nuevos negocios

De la mano de la tecnología brindada por TradeSpark, un trader podrá automatizar dichas operaciones, y de esta manera pasar a tener un rol completamente distinto. Las estrategias se ocuparan de encontrar y operar automáticamente todas las oportunidades deseadas posibles en el mercado, mientras que el trader se convertirá en un monitor de las ejecuciones y gozará de tiempo liberado que antes estaba perdido. Esto les permitirá tener más de 20 operaciones en paralelo, con una gran cantidad de instrumentos distintos, aumentar muchísimo el volumen de la mesa, encontrar más oportunidades, eliminar errores de carga, y contar con tiempo para desarrollar y ejecutar nuevas automatizaciones.

Automatización:

Hoy les brindamos una alternativa a la automatización de Tomadora y Colocadora previamente vista, ubicada dentro de la suite APA y que podrán operar y monitorear a través de la plataforma Arquants.

Arrancamos por la configuración de estas automatizaciones, en donde el operador tendrá que definir una serie de valores, tales como la tasa mínima o máxima buscada, la tira de pares de acciones y futuros con las que buscará hacer tasa, y la cantidad de contratos o stock que uno tiene para operar.

Ambas estrategias operan en el mercado de forma similar, con objetivos distintos, pero siempre siguiendo la misma lógica. La idea es colocar o tomar tasa del mercado, exclusivamente a partir de una lista de pares de futuros y acciones, estando atentos a cambios en los precios de estos en búsqueda de oportunidades a operar. La estrategia evaluará constantemente la tasa calculada para cada par de instrumentos y decidirá si existe la posibilidad de operar o no con uno de ellos.

En el momento que surja una oportunidad, el bot en ejecución enviará inmediatamente las dos órdenes (de compra y venta) en simultáneo, agrediendo el top of book correspondiente en ambos instrumentos, y logrando hacer tasa de forma automática. La estrategia se ejecutará hasta el momento en que alcance su objetivo de operar un cierto monto o cantidad de contratos totales. 

La automatización de la operatoria en el mercado ya se vuelve una necesidad para no quedarse atrás, es por eso que TradeSpark te brinda estas herramientas que optimizarán el rendimiento de tu mesa. Si te interesa saber más sobre la plataforma Arquants y los desarrollos.

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.