Agresive Iceberg2

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marzo 1, 2023

Transformando el trading con Aggressive Iceberg

En un mundo cada vez más tecnológico y digital, las empresas buscan formas de reducir la carga de trabajo en operaciones que no aportan valor a sus instituciones. En este sentido, TradeSpark ha desarrollado automatizaciones para las mesas de dinero de brokers y bancos, y en este artículo presentamos la estrategia Aggressive Iceberg.

Desafíos comunes en las mesas de dinero

Entre las operaciones cotidianas, se encuentra la necesidad de armar/desarmar una posición de grandes volúmenes, lo cual puede ser tedioso y complejo para el operador debido al cálculo del mejor precio para la acción y los tamaños de cada operación para no afectar el precio del activo.

La solución de TradeSpark: Discretización de Órdenes

Para abordar estos desafíos, TradeSpark ha desarrollado un conjunto de estrategias que permiten automatizar la operatoria. Dentro de la suite APA (Algorithm Process Automation), la estrategia Aggressive Iceberg permite la división automática de grandes volúmenes en lotes más pequeños, sin revelar el tamaño total de la orden.

Esta estrategia se basa en la plataforma ArQuants, que permite configurar la compra o venta de una cierta cantidad de nominales. Sin embargo, para operar en la plataforma ArQuants, es necesario comprender la lógica de cómo operan los algoritmos.

Estrategia Buy Aggressive Iceberg

La estrategia Buy Aggressive Iceberg tiene como objetivo comprar un monto dado de un activo determinado cada vez que el bot encuentre un precio mejor (igual o menor) al que fue configurado en la plataforma ArQuants. Una vez encontrado este precio, el bot enviará una orden al mercado.

El tamaño de cada orden enviada estará definido entre lo disponible en el mercado y un parámetro de monto máximo. Las órdenes de esta estrategia en particular son agresivas, lo que significa que no dejará órdenes en el book, sino que el precio del mercado debe ser igual o mejor al configurado.

Estrategia Offer Aggressive Iceberg

La estrategia Offer Aggressive Iceberg permite vender una cantidad cierta de nominales de un activo a un precio igual o mejor al configurado en la plataforma ArQuants. Una vez que el bot encuentre este precio, enviará las órdenes al mercado.

El tamaño de cada orden a enviar será el mínimo entre la cantidad de nominales que restan por vender, la cantidad de nominales que se pueden operar en el mercado y la cantidad de nominales que permite operar el monto máximo. Al igual que en la estrategia Buy Aggressive Iceberg, las órdenes son agresivas y no dejarán órdenes en el book, sino que el precio del mercado debe ser igual o mejor al configurado.

Operatoria diaria en ArQuants

Para comprender un poco más sobre cómo operar de manera automatizada con este tipo de operaciones, la mejor manera es con un ejemplo, en este caso nos centraremos en la estrategia Buy Aggressive Iceberg:

Supongamos que queremos comprar un instrumento cotizado en pesos argentinos en este caso GGAL (Galicia), y su plazo de negociación es en contado inmediato.

Los parámetros a configurar en la plataforma ArQuants, son los siguientes:

  • [max_price] : 281 pesos
  • [amount]: 10000 pesos
  • Monto operados basado en [amount] que ya operó la estrategia del total : 1000
  • Nominales restantes : 2000
  • [max_amount] : 1000 pesos
  • Primero se determina el tamaño por monto máximo previamente definido en [max_amount] y es comparado con el tamaño de órdenes que se encuentra en la caja de puntas (Offer price) y el tamaño de nominales por ser ejecutados.

En el ejemplo nos queda de la siguiente manera:

  • Tamaño de mercado: 45
  • Tamaño restante : 2000 / 280 = 7
  • Tamaño monto máximo:  1000 / 280 = 4
  • El mínimo tamaño de orden entre los tres factores es de 4; por lo que se enviará una orden al Offer price (280) por una cantidad de órdenes total de 4.

Para esta operación el bot continuará enviando órdenes al mercado hasta completar la operación, siempre y cuando el precio sea mejor o igual al parámetro configurado.

En conclusión, la estrategia Aggressive Iceberg de TradeSpark es una solución innovadora y efectiva para la discreción de órdenes en grandes volúmenes. Gracias a la automatización que ofrece esta herramienta, los traders y las instituciones pueden aumentar su productividad y eficiencia al realizar operaciones en el mercado de manera más rápida y precisa. Además, al ser una solución desarrollada por un equipo especializado en estrategias algorítmicas a medida, se garantiza un alto nivel de calidad y personalización según las necesidades específicas de cada cliente. Con Aggressive Iceberg, TradeSpark continúa a la vanguardia en el desarrollo de tecnologías financieras que impulsan la transformación digital del sector.

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.