Desafíos comunes en las mesas de dinero
Entre las operaciones cotidianas, se encuentra la necesidad de armar/desarmar una posición de grandes volúmenes, lo cual puede ser tedioso y complejo para el operador debido al cálculo del mejor precio para la acción y los tamaños de cada operación para no afectar el precio del activo.
La solución de TradeSpark: Discretización de Órdenes
Para abordar estos desafíos, TradeSpark ha desarrollado un conjunto de estrategias que permiten automatizar la operatoria. Dentro de la suite APA (Algorithm Process Automation), la estrategia Aggressive Iceberg permite la división automática de grandes volúmenes en lotes más pequeños, sin revelar el tamaño total de la orden.
Esta estrategia se basa en la plataforma ArQuants, que permite configurar la compra o venta de una cierta cantidad de nominales. Sin embargo, para operar en la plataforma ArQuants, es necesario comprender la lógica de cómo operan los algoritmos.
Estrategia Buy Aggressive Iceberg
La estrategia Buy Aggressive Iceberg tiene como objetivo comprar un monto dado de un activo determinado cada vez que el bot encuentre un precio mejor (igual o menor) al que fue configurado en la plataforma ArQuants. Una vez encontrado este precio, el bot enviará una orden al mercado.
El tamaño de cada orden enviada estará definido entre lo disponible en el mercado y un parámetro de monto máximo. Las órdenes de esta estrategia en particular son agresivas, lo que significa que no dejará órdenes en el book, sino que el precio del mercado debe ser igual o mejor al configurado.
Estrategia Offer Aggressive Iceberg
La estrategia Offer Aggressive Iceberg permite vender una cantidad cierta de nominales de un activo a un precio igual o mejor al configurado en la plataforma ArQuants. Una vez que el bot encuentre este precio, enviará las órdenes al mercado.
El tamaño de cada orden a enviar será el mínimo entre la cantidad de nominales que restan por vender, la cantidad de nominales que se pueden operar en el mercado y la cantidad de nominales que permite operar el monto máximo. Al igual que en la estrategia Buy Aggressive Iceberg, las órdenes son agresivas y no dejarán órdenes en el book, sino que el precio del mercado debe ser igual o mejor al configurado.
Operatoria diaria en ArQuants
Para comprender un poco más sobre cómo operar de manera automatizada con este tipo de operaciones, la mejor manera es con un ejemplo, en este caso nos centraremos en la estrategia Buy Aggressive Iceberg:
Supongamos que queremos comprar un instrumento cotizado en pesos argentinos en este caso GGAL (Galicia), y su plazo de negociación es en contado inmediato.
Los parámetros a configurar en la plataforma ArQuants, son los siguientes:
- [max_price] : 281 pesos
- [amount]: 10000 pesos
- Monto operados basado en [amount] que ya operó la estrategia del total : 1000
- Nominales restantes : 2000
- [max_amount] : 1000 pesos
- Primero se determina el tamaño por monto máximo previamente definido en [max_amount] y es comparado con el tamaño de órdenes que se encuentra en la caja de puntas (Offer price) y el tamaño de nominales por ser ejecutados.
En el ejemplo nos queda de la siguiente manera:
- Tamaño de mercado: 45
- Tamaño restante : 2000 / 280 = 7
- Tamaño monto máximo: 1000 / 280 = 4
- El mínimo tamaño de orden entre los tres factores es de 4; por lo que se enviará una orden al Offer price (280) por una cantidad de órdenes total de 4.
Para esta operación el bot continuará enviando órdenes al mercado hasta completar la operación, siempre y cuando el precio sea mejor o igual al parámetro configurado.
En conclusión, la estrategia Aggressive Iceberg de TradeSpark es una solución innovadora y efectiva para la discreción de órdenes en grandes volúmenes. Gracias a la automatización que ofrece esta herramienta, los traders y las instituciones pueden aumentar su productividad y eficiencia al realizar operaciones en el mercado de manera más rápida y precisa. Además, al ser una solución desarrollada por un equipo especializado en estrategias algorítmicas a medida, se garantiza un alto nivel de calidad y personalización según las necesidades específicas de cada cliente. Con Aggressive Iceberg, TradeSpark continúa a la vanguardia en el desarrollo de tecnologías financieras que impulsan la transformación digital del sector.
Si te interesa saber más sobre como automatizar tu mesa de operaciones
