SWAP

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El cambio tecnológico nos incita a continuar agilizando procesos para ser competitivos dentro de la

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David Rubiano

Artículos

Las API’s y el mercado financiero

En este primer artículo de la saga, explicaremos qué son exactamente las APIs y cómo su aplicación en el mercado financiero está redefiniendo la manera en que las instituciones y los inversores acceden, analizan y operan en los mercados.

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Estrategias de trading en mercados volátiles
Artículos

Estrategias de trading en mercados volátiles

Los mercados financieros son notoriamente volátiles, lo que significa que los precios pueden fluctuar rápidamente y de forma impredecible. En los mercados volátiles, los traders necesitan adaptar sus estrategias para evitar pérdidas innecesarias y maximizar los beneficios. En este artículo, hablaremos sobre algunas de las estrategias más efectivas para operar en mercados volátiles y cómo los traders algorítmicos pueden utilizarlas para obtener beneficios.

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Price Improvement Iceberg
Artículos

Price Improvement Iceberg

Operar grandes volúmenes de manera simultánea en el mercado puede ser una tarea que requiere grandes períodos de tiempo, es por esto que surge esta estrategia.

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Fix BYMA Posts
Conectividad

Conectividad FIX BYMA 2021

En el mes de mayo de 2021 participamos del webinar al cual nos invitó Byma para informarnos respecto a la homologación mandatoria a realizar en los sistemas que se conectan vía FIX al mercado.

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Mesas de Dinero 2.0 ¿Financieras tecnológicas o tecnológicas financieras?
Python for AT

Mesas de Dinero 2.0 ¿Financieras tecnológicas o tecnológicas financieras?

Tan importante como implementar soluciones digitales, es entender para qué las necesitamos, en qué y cómo las vamos a utilizar. El primer paso es definir el proceso, para luego sí, con el apoyo de la tecnología poder automatizarlo y maximizar su eficiencia. En este episodio hablaremos de estos conceptos y muchos otros aplicados en mesas de operaciones.

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.