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TradeSpark Solutions: Un área de desarrollo de estrategias
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TradeSpark Solutions: Un área de desarrollo de estrategias

En este episodio vamos a estar escuchando al equipo de TradeSpark Solutions, que es el área encargada del desarrollo de las estrategias de trading algorítmico dentro de tadeSpark.

Alexis Méndez quien lidera el equipo, condujo la charla que tuvo con justo López y Benjamín Figeiredo. Hablaron de su comienzo en la compañía, sobre cómo se vincula una carrera en it con el mundo de las finanzas y los mercados y nos comparten sus perspectivas y pronósticos para el área.

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Tbt - Trading algorítmico, Machine learning y mucho más!
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Tbt – Trading algorítmico, Machine learning y mucho más!

Juan Pablo Braña se inició en la inteligencia artificial, el trading algorítmico y machine learning 20 años atrás, cuando aún estos conceptos tenían otro nombre. Él era estudiante de matemáticas en aquel entonces, cuando machine learning era llamado estadística aplicada. Se fue interiorizando en el tema a través de papers e investigaciones académicas que luego tomaron forma de curso “Data Science”.

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¿Cómo funciona un área de desarrollo de trading algorítmico?
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¿Cómo funciona un área de desarrollo de trading algorítmico?

En el episodio de hoy vamos a estar escuchando el último webinar de TradeSpark, que impartieron Juan Ignacio Bais  y Alexis Mendez, dónde se habló sobre cómo se desarrolla un área de trading algorítmico dentro de una organización, cómo es la trayectoria y que elementos componen el proceso.

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¿Cómo diseñar un componente de back testing?

En el episodio de hoy hablamos con Santiago Vidal sobre el proyecto que lideró en el desarrollo de un componente de back testing dentro de la plataforma de trading algorítmico ArQuants, llevado a cabo por TradeSpark junto a CONICET y la UNICEN (universidad del centro de la provincia de buenos aires).

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Fintechs en el mercado de valores de América Latina

En el evento 2021 de la FIAB se dio el encuentro para hablar sobre la experiencia regional de las fintech en los mercados de valores de LATAM. La charla estuvo moderada por Alvaro Castro Lora, Dir. de Sumara Hub Legal y contó con la participación de Sebastián Ferro, Dir. de Btrader y CEO de Primary y Nicolás lino, CEO de TradeSpark. Se habló sobre la implementación de nuevas tecnologías en los mercados de capitales, del impacto que finalmente esto tiene en la accesibilidad a los mismos y se trataron aspectos como la regulación, la confianza y los limitantes entre otros.

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Episodio 22
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TradeSpark en el InvertDays de BVC en Colombia

Resumen y cortina de audio para el podcast: En el evento InverterDay llevado adelante por la BVC Bolsa de Valores de Colombia, Juan Bais, COO de TradeSpark explica de manera breve y concisa el concepto de trading algorítmico. Siendo la charla más taquillera del evento, donde alrededor de 1.000 personas conectadas en simultaneo de los casi 7.000 inscritos escucharon al Ingeniero. No te pierdas de escuchar en este podcast o ver nuestro canal de youtube esta charla donde se brindan multiples conceptos del tema de manera pedagógica.

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Episodio 21
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Resumen de Mercados Americanos – 2021.

En este episodio hablamos un poco de Diciembre en los distintos paises americanos, y algunos datos del desempeño de la economía en este 2021, sumado al rendimiento de los índices bursátiles de cada país para este año.

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.