Digitalizando las operaciones, TradeSpark y el trading algorítmico con python

Tiempo de lectura: 6 minutos
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Uno de los pilares para la transformación digital en las mesas de dinero de institucionales es la implementación de trading algorítmico y por medio de este optimizar la mesa de operaciones. Les contamos sobre una herramienta desarrollada por TradeSpark la cual permite crear y ejecutar estrategias de negociación en leguaje de programación python, la plataforma o herramienta es ArQuants, y en este artículo les comentamos sobre todo lo referido a estas temáticas.

TradeSpark es una fintech fundada en el 2017, la cual surgió de la experiencia, investigación y trabajo de sus fundadores (Nicolas Lino y Juan Ignacio Bais) dentro de uno de los mercados de derivados más grande del mundo Grupo Matba-Rofex al identificar la oportunidad de satisfacer una necesidad no cubierta por los actores en los mercados, el trading algorítmico. En esos años y al igual que ahora se hablaba mucho de este tópico, pero faltaba tecnología; en este contexto es creado ArQuants.

Pero ¿Qué es ArQuants?

Muchos piensan que solo es una plataforma para la ejecución de trading algorítmico, no solamente es eso. ArQuants es un servicio de transformación digital integral, que tiene como objetivo digitalizar las mesas de operaciones de brokers, bancos, sociedades de gerentes y cualquier actor que opere en los mercados. Es un equipo multidisciplinario de profesionales preparados para acompañar a transitar el cambio de paradigma hacia una operatoria automatizada. 

Tal como se muestra en el gráfico anterior, se pueden observar los números que hemos obtenido a lo largo de nuestra trayectoria en los mercados de Argentina, los cuales continúan con tendencias alcistas. Les recomendamos escuchar nuestro podcast Episodio 5 – Trading algorítmico en Byma, Bolsas y mercados Argentinos, en este episodio Juan Ignacio Bais y Nicolás Lino conversan con Gonzalo Pascual Merlo y Agustina Foa Torres, ambos referentes de Byma, quienes cuentan como se vivió el proceso de adopción de trading algorítmico en este mercado así como también cuales son sus expectativas respecto a este tipo de operatoria en los próximos años.

Según nuestras proyecciones y las de players tales como Byma o el Grupo Matba-Rofex, esto va a continuar aumentando acompañando el contexto internacional, tal como se puede observar en el gráfico a continuación.

En las últimas décadas el market share del trading algorítmico ha mantenido un constante crecimiento en todas las regiones del mundo. Alcanzando en estados unidos un 70%,  el la región latinoamericana un 25% de las operaciones son ejecutadas por robots teniendo en cuenta que este flujo proviene principalmente dado solo por brasil.

Como vemos las curvas tienen un segmento de crecimiento exponencial, una tendencia alcista y posterior amecetamiento, es el propio concepto de una curva de vida de un proyecto o producto, tambien se lo puede asociar con algo similar a una clásica curva de aprendizaje, a medida que pasa el tiempo se tienen más conocimientos. A diferencia de las demás regiones del mundo, en el resto de latam (a excepcion de Brasil) el traiding algoritmico es un concepto en estado de desarrollo inicial, estando en etapas de creciemiento y futuro apogeo.

Desde TradeSpark buscamos acompañar a nuestros clientes y a la comunidad que estamos desarrollando en la trayectoria de este camino, hacia la operatoria algorítmica, digitalizada, lean, ágil; es decir hacia un cambio de mindset, el de la transformación digital.  

Es por ello que apostamos a las ultimas tecnologías y a la creación de contenido de valor en python y sus librerías como por ejemplo: ta-lib, ta-lib2, , Quant Lib, y otras. También la plataforma ArQuants tiene desarrollado todo su SDK y guias de usuario o administrador al alcance de todos.

El concepto de transformación digital es algo que se viene escuchando en todos lados, las empresas y las personas que formamos parte de esas organizaciones tendemos a ser más digitales día a día. Las mesas de operaciones, los mercados y todos los players de este segmento tan dinámico no deben quedarse afuera de este cambio.

Conceptualmente existen dos tipos de digitalización, el Hacer y el Ser digital.

El hacer digital es lo que no buscamos, es ir al shopping y comprar apps, de las cuales la gran mayoría de estas no se terminan de implementar nunca. Lo que buscamos nosotros y lo que siempre transmitimos es el ser digital.

Donde apuntamos a inculcar diferentes puntos claves para poder desarrollar esta transformación:

  • Trabajo colaborativo
  • Change management
  • Capacitaciones
  • Cambiar el mindset de los líderes de las organizaciones para romper las barreras. Para transitar la curva que mencionamos antes.

Sabemos que la tecnología potencia los negocios, generando nuevos y mejores resultados. ArQuants es sinónimo de tecnología o digitalización. Transitar la curva de aprendizaje hacia el trading algorítmico no es de un día para el otro. Es por esto que iniciamos la creación de un proceso para encontrar «el como», de manera que quienes deseen hacerlo estén ejecutando trading algorítmico desde el momento cero.

No hay limites dentro de ArQuants, se puede crear y subir cualquier tipo de estrategia. Para esto contamos con un equipo de quants expertos, para guiar al cliente en el proceso de desarrollo de una estrategia. Aquí es donde la única limitante es la imaginación, si hay una buena idea de negocio, esta puede ser llevada a la plataforma. 

El primero, SaaS, o como nos gusta llamarlo, ATaaS (Algorithmic trading as a service).

  • Es un servicio de bajo coste y tiempo de implementación
  •  No requiere que el cliente cuente con equipamiento específico ni sistemas.
  • Es como contratar Spotify, ya que todo está corriendo desde la nube de TradeSpark.

Tenemos un  servicio OnPrem. 

  • Pensado para los que quieren explotar el potencial de ArQuants pero desde dentro de su infraestructura.

Y por último, un Servicio de Co-location, pensado para los más exigentes.

  • Con algunos mercados brindamos este servicio, tenemos hardware de arquants instalado directamente en los data centers de los mercados. 
  • Este servicio está orientado a ejecutar algoritmos con la mejor performance.

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.