Uno de los pilares para la transformación digital en las mesas de dinero de institucionales es la implementación de trading algorítmico y por medio de este optimizar la mesa de operaciones. Les contamos sobre una herramienta desarrollada por TradeSpark la cual permite crear y ejecutar estrategias de negociación en leguaje de programación python, la plataforma o herramienta es ArQuants, y en este artículo les comentamos sobre todo lo referido a estas temáticas.
TradeSpark es una fintech fundada en el 2017, la cual surgió de la experiencia, investigación y trabajo de sus fundadores (Nicolas Lino y Juan Ignacio Bais) dentro de uno de los mercados de derivados más grande del mundo Grupo Matba-Rofex al identificar la oportunidad de satisfacer una necesidad no cubierta por los actores en los mercados, el trading algorítmico. En esos años y al igual que ahora se hablaba mucho de este tópico, pero faltaba tecnología; en este contexto es creado ArQuants.
Pero ¿Qué es ArQuants?
Muchos piensan que solo es una plataforma para la ejecución de trading algorítmico, no solamente es eso. ArQuants es un servicio de transformación digital integral, que tiene como objetivo digitalizar las mesas de operaciones de brokers, bancos, sociedades de gerentes y cualquier actor que opere en los mercados. Es un equipo multidisciplinario de profesionales preparados para acompañar a transitar el cambio de paradigma hacia una operatoria automatizada.
Tal como se muestra en el gráfico anterior, se pueden observar los números que hemos obtenido a lo largo de nuestra trayectoria en los mercados de Argentina, los cuales continúan con tendencias alcistas. Les recomendamos escuchar nuestro podcast Episodio 5 – Trading algorítmico en Byma, Bolsas y mercados Argentinos, en este episodio Juan Ignacio Bais y Nicolás Lino conversan con Gonzalo Pascual Merlo y Agustina Foa Torres, ambos referentes de Byma, quienes cuentan como se vivió el proceso de adopción de trading algorítmico en este mercado así como también cuales son sus expectativas respecto a este tipo de operatoria en los próximos años.
Según nuestras proyecciones y las de players tales como Byma o el Grupo Matba-Rofex, esto va a continuar aumentando acompañando el contexto internacional, tal como se puede observar en el gráfico a continuación.
En las últimas décadas el market share del trading algorítmico ha mantenido un constante crecimiento en todas las regiones del mundo. Alcanzando en estados unidos un 70%, el la región latinoamericana un 25% de las operaciones son ejecutadas por robots teniendo en cuenta que este flujo proviene principalmente dado solo por brasil.
Como vemos las curvas tienen un segmento de crecimiento exponencial, una tendencia alcista y posterior amecetamiento, es el propio concepto de una curva de vida de un proyecto o producto, tambien se lo puede asociar con algo similar a una clásica curva de aprendizaje, a medida que pasa el tiempo se tienen más conocimientos. A diferencia de las demás regiones del mundo, en el resto de latam (a excepcion de Brasil) el traiding algoritmico es un concepto en estado de desarrollo inicial, estando en etapas de creciemiento y futuro apogeo.
Desde TradeSpark buscamos acompañar a nuestros clientes y a la comunidad que estamos desarrollando en la trayectoria de este camino, hacia la operatoria algorítmica, digitalizada, lean, ágil; es decir hacia un cambio de mindset, el de la transformación digital.
Es por ello que apostamos a las ultimas tecnologías y a la creación de contenido de valor en python y sus librerías como por ejemplo: ta-lib, ta-lib2, , Quant Lib, y otras. También la plataforma ArQuants tiene desarrollado todo su SDK y guias de usuario o administrador al alcance de todos.
El concepto de transformación digital es algo que se viene escuchando en todos lados, las empresas y las personas que formamos parte de esas organizaciones tendemos a ser más digitales día a día. Las mesas de operaciones, los mercados y todos los players de este segmento tan dinámico no deben quedarse afuera de este cambio.
Conceptualmente existen dos tipos de digitalización, el Hacer y el Ser digital.
El hacer digital es lo que no buscamos, es ir al shopping y comprar apps, de las cuales la gran mayoría de estas no se terminan de implementar nunca. Lo que buscamos nosotros y lo que siempre transmitimos es el ser digital.
Donde apuntamos a inculcar diferentes puntos claves para poder desarrollar esta transformación:
- Trabajo colaborativo
- Change management
- Capacitaciones
- Cambiar el mindset de los líderes de las organizaciones para romper las barreras. Para transitar la curva que mencionamos antes.
Sabemos que la tecnología potencia los negocios, generando nuevos y mejores resultados. ArQuants es sinónimo de tecnología o digitalización. Transitar la curva de aprendizaje hacia el trading algorítmico no es de un día para el otro. Es por esto que iniciamos la creación de un proceso para encontrar «el como», de manera que quienes deseen hacerlo estén ejecutando trading algorítmico desde el momento cero.
No hay limites dentro de ArQuants, se puede crear y subir cualquier tipo de estrategia. Para esto contamos con un equipo de quants expertos, para guiar al cliente en el proceso de desarrollo de una estrategia. Aquí es donde la única limitante es la imaginación, si hay una buena idea de negocio, esta puede ser llevada a la plataforma.
El primero, SaaS, o como nos gusta llamarlo, ATaaS (Algorithmic trading as a service).
- Es un servicio de bajo coste y tiempo de implementación
- No requiere que el cliente cuente con equipamiento específico ni sistemas.
- Es como contratar Spotify, ya que todo está corriendo desde la nube de TradeSpark.
Tenemos un servicio OnPrem.
- Pensado para los que quieren explotar el potencial de ArQuants pero desde dentro de su infraestructura.
Y por último, un Servicio de Co-location, pensado para los más exigentes.
- Con algunos mercados brindamos este servicio, tenemos hardware de arquants instalado directamente en los data centers de los mercados.
- Este servicio está orientado a ejecutar algoritmos con la mejor performance.
