Desarrollo de TA Inhouse

TradeSpark ofrece servicios de TA para empresas financieras, un proceso que puede llegar a ser sumamente complejo.
Desarrollo de TA Inhouse
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TradeSpark se ha planteado un reto bastante complicado con el desarrollo de TA. La creación de un sistema confiable bajo las especificaciones y necesidades de cada cliente representa un fuerte desafío. No obstante, la empresa ha logrado consolidarse como una de las pioneras en el mercado de trading algorítmico en América Latina.

La tecnología ha cambiado por completo la forma de operar en los mercados financieros. El trading algorítmico es una de las formas más novedosas para invertir, haciéndose cada vez más popular entre compañías del sector financiero.

En este sentido, TradeSpark ha detectado una necesidad en estos sectores. La de contar con operaciones de TA, buscando la automatización de sus procesos. Veamos las dificultades que presentan las empresas que desarrollan sus propios algoritmos.

¿Qué es el TA Inhouse?

En palabras sencillas, al hablar de TA Inhouse nos referimos al proceso en el cual las empresas intentan desarrollar por sus propios medios el trading algorítmico.

Como mencionamos anteriormente, resulta un proceso complejo y riesgoso para la inmensa mayoría de las compañías, por lo que se requiere el apoyo de profesionales capacitados en el área. De esta manera, se puede llevar a cabo el desarrollo de la manera correcta de la mano de expertos en esta nueva rama de la inversión digital.

¿Cómo se hace el desarrollo del TA Inhouse?

Para poder hacer un correcto desarrollo del TA Inhouse hay que seguir pasos muy precisos. En primer lugar, es necesario determinar cuál será el lenguaje en el que se desean desarrollar los algoritmos.

En el caso puntual de TradeSpark, el más utilizado para cumplir con el cometido es el lenguaje Python. Debido a que su adopción es muy sencilla, cuenta con una amplia cantidad de librerías financieras y una gran flexibilidad para desarrollos de algoritmos de TA.

Sin embargo, hay empresas que optan por desarrollar software para empresas en otro tipo de lenguajes, como lo pueden ser Java, GO, C++.

Luego de esto, es necesario contar con al menos dos desarrolladores, uno debería dominar finanzas; y, el otro, tecnología para abordar desarrollos de conectores, monitoreo, api’s, etc. Estas son las personas que se encargarán de desarrollar los algoritmos en el sistema, basándose en el lenguaje de programación previamente definido.

Ahora, la mayor traba para llevar a cabo esto no es únicamente la programación y desarrollo del sistema, sino entender todo lo que conlleva el mundo del trading y las finanzas.

Es por medio de estos conocimientos que se arma un conector específico para cada uno de los mercados en los que la empresa pretende operar.

Una vez resuelta la conexión al mercado y el monitoreo de los algoritmos, podríamos comenzar el proceso de desarrollo de algoritmos de TA. Se elaboran las estrategias para poder hacer operaciones con trading algorítmico. 

Recomendamos iniciar con estrategias no muy complejas, para asegurar el éxito del algoritmo y que las empresas no desistan de su objetivo. Puedes considerar el proceso de desarrollo de estrategias que usamos en TradeSpark.

Equipamiento necesario

Al ser un proceso complejo, el hardware forma parte fundamental del desarrollo del TA Inhouse. Por esto te diremos cuál es el equipamiento necesario para este proceso, el cual se enmarca en dos categorías: 

  1. Elementos para el desarrollo de software, como las PC ‘s que utilizará el equipo de desarrolladores.

El software a utilizar, debería adoptar un repositorio para documentación y también uno para almacenar y versionar el código fuente. 

Un software ideal para versionar o alojar las fuentes es Confluence. En cuanto a otras alternativas, podemos resaltar Github/Gitlab.

  1. Infraestructura de aplicación, los servidores necesarios para soportar la operatoria de TA.

Estos servidores deben contener el entorno de runtime para los conectores a los mercados que operamos, así como también los servicios necesarios para monitorear y ejecutar algoritmos. Además de contar con redundancia de servidores, almacenamiento, política de backups, etc.

Todo esto hace aún más complejo el proceso de desarrollo de TA Inhouse para cualquier empresa del área financiera. La inversión puede llegar a ser sumamente grande, sin las garantías de que el resultado final sea el esperado.

Es justo por este motivo que muchas empresas optan por contratar especialistas en este campo para poder operar con trading algorítmico.

Dificultad del TA Inhouse

Para las empresas financieras, resulta sumamente complejo hacer un desarrollo propio de trading algorítmico. Este es un trabajo que conlleva una gran cantidad de tiempo, sin contar por supuesto el costo económico que supone llevar esto a cabo.

Así mismo, ejecutar un proyecto de este tipo conlleva una gran cantidad de riesgos que la mayor parte de las empresas no  están dispuestas a asumir. Esto porque se trata de entrar en un mercado nuevo y, para muchos, desconocido.

Es por este motivo que han surgido empresas como TradeSpark, que han llegado para solucionar todos estos problemas para las empresas del sector financiero. 

Desarrollo de TA con TradeSpark

El desarrollo del TA Inhouse implica un proceso sumamente complejo, que conlleva una gran inversión y distintos riesgos. Es por esta razón que muchas empresas deciden optar por alternativas que les permitan operar en los mercados financieros.

Es justo acá donde aparece TradeSpark a resolver todos estos problemas. La empresa se ha logrado posicionar como una de las grandes pioneras en sistemas de trading algorítmico y desarrollo de estrategias en toda América Latina.

Contando con profesionales en el área, cualquier empresa del área financiera tiene la posibilidad de acceder a los mercados por medio de un sistema fácil de usar, ArQuants.

Además de esto, TradeSpark te permite diseñar tus propias estrategias para operar en los distintos mercados financieros. También te ofrece las herramientas para monitorear el rendimiento de dichas estrategias.

Así mismo, en la Suite APA tendrás acceso a otras estrategias previamente diseñadas y que se pueden ajustar a tus necesidades.

Actualmente, el mercado del trading algorítmico está en auge y resulta sumamente complicado encontrar personal calificado para llevar a cabo este tipo de desarrollos. TradeSpark se encarga de formar su talento, escoge los mejores y los forma para alcanzar los objetivos propuestos. Allí, la clave de su éxito.

¡No esperes más! Con la ayuda de nuestros profesionales de TradeSpark podrás subir a la ola tecnológica por medio del TA.

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.