Suite APA, el pack de estrategias para dar el primer paso

¿Sabías que nuestros clientes empiezan a ejecutar órdenes con trading algorítmico desde el primer momento en que contrataron la plataforma? Claro que sí, pueden hacerlo con la Suite APA de ArQuants. Sigue leyendo este artículo en donde te contaremos cómo dar el primer paso, las características de esta Suite y de las estrategias que las componen.
Suite APA, el pack de estrategias para dar el primer paso
Tiempo de lectura: 9 minutos
Tabla de contenidos

Como lo anticipamos en el artículo ¿Cuáles son las principales estrategias de trading algorítmico? publicado en este blog hace un tiempo atrás, existen muchas y variadas estrategias disponibles para operar con esta modalidad.

Las mismas se van actualizando constantemente, creando con ello una infinidad de posibilidades para los desarrolladores o para quienes están a cargo de la mesa de operaciones porque, como también lo mencionamos en otros artículos, una vez capacitados en el uso de la plataforma lo que sigue es el descubrimiento de nuevos negocios.

Así las cosas, una de las clasificaciones de estrategias que abordamos en el artículo mencionado se diferencian entre sí según sean:

  • Estrategias de acción del precio
  • Estrategias de análisis técnico
  • Estrategias combinada
  • Estrategias de trading de arbitraje 
  • Estrategias de trading de reversión a la media
  • Estrategias de trading de aprendizaje automático e Inteligencia Artificial

Todas estas estrategias se pueden desarrollar con Python que es, sin más, un lenguaje capaz de combinar propiedades de diferentes modelos de programación y que, con el tiempo, se ha convertido en una tecnología imprescindible en plataformas que están destinadas al aprendizaje automático y a la construcción de algoritmos. 

Sin ir más lejos, en TradeSpark, desarrollamos estrategias personalizadas con este lenguaje. Estas son de aprendizaje automático y pertenecen al tema que hoy nos convoca, la Suite APA. 

¿Qué es la Suite APA y para qué sirve?

APA o Algorithmic Process Automation, por sus siglas en inglés, es un pack con diez estrategias disponibles para que el operador o trader pueda hacer trading algorítmico de manera inmediata automatizando las tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones para optimizar y minimizar errores, logrando con ello mayor productividad y eficiencia en el equipo de trabajo.

Es, sobre todo, la llave de acceso a la práctica del trading algorítmico. Esto es así porque los usuarios de ArQuants cuentan con esta suite de estrategias antes de que reciban la homologación del mercado para operar. Para ello, la plataforma conecta su herramienta con un mercado de prueba en donde se pueden ejecutar cualquiera de las estrategias de la Suite APA y reconocer el funcionamiento de cada una en la práctica.

Por lógica, esas estrategias también se están ejecutando a modo de prueba. Sin embargo, el operador o trader puede lanzarlas una vez que reciba la homologación si considera que son útiles para su propósito. 

Esto es, sin más, lo que permite que cada usuario de ArQuants pueda operar con tranquilidad y el conocimiento que se requiere. Es menester aclarar aquí que los usuarios reciben una capacitación sobre usabilidad de la plataforma durante el time to market correspondiente y conjuntamente con esto pueden realizar capacitaciones on-deman en la TradeSpark Academy. Puedes leer aquí el artículo Usabilidad y soporte para conocer más.

Este primer contacto con el trading algorítmico representa una gran ventaja para empezar a pensar de manera algorítmica, y que en adelante puedan desarrollar algoritmos propios, cuando se presenten oportunidades para hacer nuevos negocios.

¿Qué estrategias componen la Suite APA?

Las estrategias de Algorithmic Process Automation son las principales acciones dentro de una mesa de operaciones que, de manera manual, representan acciones repetitivas que, inevitablemente conducen a demoras, equivocaciones y desatención ante las oportunidades que debería visualizar un trader o operador.

La suite APA está pensada para optimizar estas tareas logrando así ganar un tiempo sustancial y disminuyendo el error a cero, permitiendo a los operadores que puedan comunicarse mejor y concentrarse en los clientes y en el mercado, de manera de obtener una mejor performance y un mejor rendimiento dentro de la mesa de operaciones en las que se desempeñan

Las estrategias de la Suite APA son:

APA
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1. Canje:

 Como el nombre lo indica, esta estrategia canjea (o cambia) una cantidad de dólares de MEP a CCL (o viceversa) mediante los valores negociables configurados, siempre que sea a un tipo de cambio igual o mejor que el configurado.

La estrategia calcula la cotización implícita para cada valor negociable, y cuando esta es igual o mejor que el tipo de cambio configurado envía dos órdenes por el mismo tamaño (una de venta y otra de compra) para ese valor negociable, una en dólares y otra en dólar cable. Así es como se realiza la operación de canje.

2. Compra/venta MEP/CCL: 

Compra o vende una cantidad de dólares mediante los valores negociables configurados, siempre que sea a un tipo de cambio igual o mejor que el configurado.

La estrategia calcula la cotización implícita para cada valor negociable configurado, y cuando ésta es igual o mejor que el tipo de cambio configurado, envía dos órdenes por el mismo tamaño (una de venta y otra de compra) para ese valor negociable, una en pesos y otra en dólares y así realiza a operación de cambio.

3. SWAP: 

Dada una posición comprada en un valor negociable, esta estrategia la rearma en otro valor negociable, respetando que el ratio de precio entre ambos activos sea igual o mejor que el parametrizado.

Si el ratio entre el precio de venta del valor negociable a vender y el precio de compra del valor negociable a comprar es igual o mejor que el ratio configurado, la estrategia envía una orden de venta para el primer valor negociable, y una orden de compra para el segundo valor negociable. El monto de dichas órdenes es el mínimo entre el stock restante para venta, lo disponible para la venta del primer valor negociable en el mercado, lo disponible para la compra del segundo valor negociable en el mercado y el valor del parámetro monto máximo, que indica el monto máximo que puede tener una orden.

4. Price Improvement Iceberg (PII). 

Esta estrategia dispone de un monto determinado para comprar un activo o de una cantidad de nominales determinada para vender un activo, manteniendo siempre una orden a mejor precio. Las órdenes enviadas serán por el monto especificado en max_size si debe comprar o por la cantidad de nominales especificados en max_size si debe vender.

Se enviará una orden cuando esté cotizando primera en el book a un precio mejor o igual a limit_px, y que no se exceda un determinado porcentaje del último precio operado. Por consecuencia, esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta.

5. Tasa tomadora: 

Dado el stock de un valor negociable, esta estrategia intenta venderlo en un plazo corto y re comprarlo en un plazo posterior a una tasa menor o igual a la configurada.

Calcula la tasa a la que se puede tomar a partir del precio de venta en un plazo corto y el de compra en un plazo posterior para el activo configurado. Cuando la tasa para algún instrumento es igual o menor a la tasa configurada, envía una orden de venta para el primer plazo configurado, y una de compra para el segundo plazo configurado.

6. Tasa colocadora: 

Por su parte, y en este caso, dado un monto en pesos, intenta colocarlo a tasa utilizando los activos configurados, en el plazo determinado por la fecha de liquidación de ambos activos

La estrategia calcula la tasa que se obtiene entre el precio de compra en el plazo corto y de venta en el plazo largo para cada activo configurado. Cuando la tasa para algún instrumento es igual o mejor que la tasa configurada, envía una orden de compra para el primer plazo configurado, y una orden de venta para el segundo plazo configurado para ese activo por la misma cantidad.

7. Aggressive Iceberg: 

Tiene como objetivo realizar una compra o venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo establecido. 

Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el momento total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

8. Caución: 

Es un algoritmo de rápida implementación que toma saldos de las cuentas comitentes y los opera en instrumentos de caución a plazos de colocador o tomador que se quieran caucionar.

9. Colocador: 

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. 

10. Caución Tomadora: 

Esta estrategia permite listar en Google Sheet, las cuentas para las cuales es necesario tomar un saldo en caución, junto con el saldo.

Desde ArQuants se configura el plazo de la caución, y la tasa máxima a la cual tomar. Una vez iniciada la ejecución la estrategia va ejecutando las órdenes para cada una de las cuentas listadas.  Por ende, simplifica el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado.  

¿Cómo implementar las estrategias de la Suite APA?

Tal y como lo advertimos al comienzo, la Suite APA es el pack de estrategias ideal para dar los primeros pasos en el camino del trading algorítmico. Desarrollada por TradeSpark para su plataforma ArQuants, una vez que un cliente contrata el entorno y crea su usuario, puede solicitar el uso de la Suite APA y obtener de manera inmediata la lista de ejecución.

Por su parte, el equipo de soporte de ArQuants brinda una capacitación sobre la usabilidad de la plataforma que le permitirá familiarizarse con la misma antes de lanzar las estrategias al mercado. Al mismo tiempo, podrá solicitar asesoramiento y soporte las veces que lo requiera mediante los diferentes canales de comunicación, contando con respuestas y documentos pre cargados en el Service desk del panel de soporte.  

Entre los beneficios con los que cuentan los usuario de ArQuants que empiezan a utilizar la Suite APA, se encuentran: 

  • Es el primer paso en la incursión en el trading algorítmico a través de operaciones conocidas para una mesa de operaciones.
  • Permite la optimización de las operaciones y de la mesa de operaciones
  • Es un factor inmediato para la disminución de errores.
  • Posibilita el curso de múltiples órdenes de manera simultánea operando al mejor precio del mercado.

Si bien esta suite es ideal para dar el primer paso, queda demostrado en este artículo que, además, es un conjunto de estrategias imprescindibles para tener a mano en los próximos pasos que cada usuario pueda dar en la plataforma, al menos hasta que esté listo para crear sus propias estrategias y lanzarlas al mercado. 

La mejor parte es que todo esto ya está a tu alcance, y listo para darle play cuando quieras visualizar más y mejores oportunidades de negocios.

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.