Mesas de Dinero 2.0 ¿Financieras tecnológicas o tecnológicas financieras?

Tan importante como implementar soluciones digitales, es entender para qué las necesitamos, en qué y cómo las vamos a utilizar. El primer paso es definir el proceso, para luego sí, con el apoyo de la tecnología poder automatizarlo y maximizar su eficiencia. En este episodio hablaremos de estos conceptos y muchos otros aplicados en mesas de operaciones.
Mesas de Dinero 2.0 ¿Financieras tecnológicas o tecnológicas financieras?
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En este episodio nos acompaño Andres Vilella Weisz y Juan Martin Yanzon, ambos del equipo de Conosur Investment. Andrés desde sus principios, ha estado involucrado en el área de la tecnología para luego volcarse a los mercados y finanzas. Su perfil combina dos áreas sumamente interesantes que logran una importante sinergia. Actualmente es jefe de la mesa de operaciones de Conosur Investment. Por su lado, Juan Martin nos resume su interesante trayectoria, iniciando sus estudios como administrador de empresas para luego comenzar su experiencia laboral en la ciudad de buenos aires en una consultora. Al tiempo continuó su carrera profesional en India y finalmente regresó a Argentina para trabajar en una mesa de operaciones y comenzar una maestría en finanzas. Al igual que Andres, Juan Martin cuenta con experiencia en diseñar e implementar algoritmos en diferentes tipos de lenguaje de programación, uno de ellos Python. 

Ambos se encontraron con el objetivo de hacer crecer el equipo de ConoSur Investments, y así lo están haciendo, siempre con la innovación como prioridad. Algo importante a destacar es que no solo tienen el concepto de innovación como tecnología sino también tienen claro que se puede estar innovando todo el tiempo y que muchas veces las ideas simples son las de mayor impacto. 

Conversando con Juan Martin surgió un concepto muy interesante, el de “pensar algorítmicamente el proceso”, esto quiere decir que quien está ideando la estrategia ya lo puede hacer teniendo en cuenta en cómo se podría comportar algorítmicamente y agilizar el relevamiento por parte del equipo de desarrollo. El “pensar algorítmicamente el proceso” no requiere necesariamente ser experto en programación, sino entender el concepto algorítmico y conocer el alcance de los mismos. 

En relación al trading algorítmico, ambos coinciden en que su primer paso fue la automatización de procesos, es decir, comenzaron con la utilización de robots que si bien no tomaban decisiones a partir de inteligencia artificial, si automatizaban las tareas en base a los parámetros que ellos le indicaban. Esto les aportó una gran ayuda, al punto que en un sentido figurado lo consideraban al robot como alguien más dentro del equipo. Con estas metodologías y herramientas han llegado a ahorrar en algunos casos hasta 15 min por dia, lo cual anualizado equivale a mas de una semana extra de vacaciones.

Otro concepto interesante planteado en este episodio, coincide con lo que venimos comentando desde TradeSpark acerca de cómo iniciarse en el trading algorítmico. La recomendación de Juan Martin y Andres en base a su experiencia es iniciar por la automatización de tareas simples.

En conclusión, en cuanto a la pregunta central que planteamos en este episodio, ambos coinciden en que están desarrollando una empresa tecnológica aplicada a las finanzas.

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.