¿Cuáles son las principales estrategias de trading algorítmico?

El trading algorítmico elimina el error humano, brinda un alto nivel de autonomía y permite perfeccionar la gestión del tiempo, entre otras virtudes. Trabajar con estrategias te permitirá hacer foco en función de tus necesidades.
Cuáles son las principales estrategias de trading algorítmico
Tiempo de lectura: 8 minutos
Table of Contents

Existe una gran variedad y tipos de estrategias de trading algorítmico en funcionamiento y constantemente nuevas son creadas o se desarrollan mejoras sobre las existentes. 

Aún así, las estrategias centrales de lo que hacen estos algoritmos se pueden segmentar en diferentes categorías, en este análisis proponemos la siguiente y un breve detalle analizado de las mismas:

  1. Estrategia de acción del precio
  2. Estrategia de análisis técnico
  3. Estrategia combinada
  4. Estrategias de reequilibrio de índices
  5. Estrategias de trading de arbitraje de alta frecuencia
  6. Estrategias de trading de reversión de la media
  7. Estrategias de trading de aprendizaje automático e Inteligencia Artificial

Python y las estrategias de trading algorítmico 

Uno de los lenguajes de programación más utilizados para realizar este tipo de estrategias es Python, debido a su versatilidad y gran comunidad existente, esto permite aprender rápidamente, programar sin grandes dificultades debido a que está orientado a nuevos perfiles de programadores Python y existe mucho contenido sobre librerías Python lo cual hace simple de aplicar para resolver problemas complejos como lo pueden ser estrategias de trading algorítmico.

Si estás interesado en leer contenido relacionado a Python y librerias de Python te recomendamos leer estos artículos sobre el tema:

TA-LIB 1

TA-LIB 2

ESTACIONALIDAD

Cualquiera de estas estrategias definidas y que serán explicadas a continuación pueden desarrollarse en Python de manera simple.

Estrategia de acción del precio

Las estrategia de trading algorítmico de acción de precio, analizaran como parámetro de contraste dicha variable , pudiendo evaluar apertura y cierre, o máximos y mínimos de un gráfico de velas, el cual deconstruido posee 4 datos (los precios de apertura, máximo, mínimo y de cierre). El precio se fijará en los puntos previos de los 4 datos definidos y el bot lanzará una orden de compra o venta si se alcanzan valores similares.

Un ejemplo simple muy utilizado por inversores scalpers, quienes buscan obtener múltiples trades y beneficios rápidos pero pequeños durante un día en mercados que muestran una volatilidad alta. Se puede desarrollar un algoritmo que lance una orden de compra o venta si el precio se mueve por encima de un punto X1, o si el precio cae por debajo del punto X2. 

A la hora de crear un algoritmo de trading de acción del precio, es necesario tener estas premisas en cuenta:

  1. Valorar cuándo ir largo o corto. 
  2. Medidas para gestionar el riesgo, es decir 
    1. stoploss (incluyendo stops dinámicos y garantizados) y límites.
    2. Configuración de acuerdo con el mercado:
      1. la franja temporal
      2. el tamaño de la operación 
      3. la hora del día debe funcionar.

Estrategia de análisis técnico

La estrategia de trading algorítmico de análisis técnico puede utilizar indicadores técnicos como:

  1. Las bandas de Bollinger
  2. Osciladores estocásticos
  3. MACD
  4. Ìndice de fuerza relativa 
  5. Entre otros. 

Estos indicadores generan parámetros los cuales son tomados como inputs por parte del algoritmo y este mismo en función de la lógica planteada se le setearon acciones o outputs, por ejemplo, cerrando una posición cuando los niveles de volatilidad asciendan.

Es necesario investigar y conocer realmente en concreto los indicadores y que datos entregan los mismos, ya que serán los outputs de estos los inputs del algoritmo y por ende su accionar. Es decir analizas menos el precio y centras más en el uso de indicadores para activar órdenes de compra y venta.

Algoritmos basados en las bandas de Bollinger puede abrir o cerrar operaciones durante períodos con alta volatilidad. Abrir o cerrar una posición depende de la posición adoptada hacia el riesgo, y si tu posición es larga o corta en un mercado alcista o bajista.

Estrategia combinada

Una estrategia combinada de trading algorítmico incorpora el análisis técnico y la acción del precio para poder verificar hipótesis sobre fluctuaciones del precio analizando gráficos con indicadores, y así el bot poder ejecutar órdenes de compra o venta basándose en esa información.

A la hora de crear una estrategia combinada de trading, se debe analizar el precio de la acción en el mercado subyacente. Para esto es necesario entender que movimientos del precio de un activo queremos identificar por medio de los distintos indicadores técnicos a implementar.

En este tipo de estrategias se debe determinar si se va a invertir en largo o corto, y en que momento quieres que el algoritmo opere. Se puede configurar una estrategia combinada de acuerdo con el mercado, la franja de tiempo, el size de la operación y los diferentes indicadores técnicos que el algoritmo está diseñado para usar.

Los fondos de pensiones y fondos de jubilación usualmente invierten en fondos indexados que necesitan ser ‘reequilibrados’ a diario para ajustarse a los nuevos precios subyacentes y a la capitalización de mercado de los valores subyacentes que rastrea.

Podemos mencionar la estrategia que realice el siguiente proceso, por ejemplo sería un fondo que sigue un determinado índice en particular. En este caso, básicamente lo que hay que hacer en función de si contamos con  una determinada cantidad de dinero,  ir invirtiendo en la composición del índice, es decir en los ”papeles” que utilice el índice. Lo que hacemos entonces  si tenemos mayor cantidad de dinero  es armar posiciones, y si tenemos menor cantidad de dinero  desarmarlas las posiciones para quedar líquidos.

Este re-equilibrio genera oportunidades sumamente interesantes para los algo traders, que explotan las operaciones esperadas que se realizarán antes de que los fondos re-equilibren su posición.

Este tipo de estrategia las dominan traders algorítmicos, ya que las transacciones se realizan en nano-segundos para obtener los mejores precios, están principalmente orientada a hedge funds de trading Cuantitativo que se especializan en algunos tipos de operaciones de alta frecuencia.

Estrategias de trading de arbitraje 

Otro tipo de estrategias utilizadas en trading algorítmico  son las de arbitraje, estrategias las cuales  son muy utilizadas en nuestro mercado debido a que al haber tan poca cantidad de robos el mercado tiende a desarbitrarse fácilmente.

 ¿Esto qué significa?

Puede  haber productos que están correlacionados que están permitiendo hacer algún tipo de operación en conjunto, dándote una ganancia sin necesidad de quedar con la posición abierta. 

 Por ejemplo hay arbitrajes de tipo de cambio, arbitrajes de tasa de interés, y muchos más dependiendo de qué productos hay. En este tipo de estrategias no queda una posición armada sino que entra con la posición y la desarmo automáticamente con otra generando una ganancia con tan solo hacer un pasaje. 

Estrategias de trading de reversión a la media

La reversión a la media es el retorno de la cotización de un mercado al precio promedio histórico. El sustento de este tipo de estrategia se basa en un modelo matemático que tiene como premisa que el precio alto o bajo de un activo es temporal y que él mismo volverá a su promedio histórico durante un determinado periodo de tiempo.

Los indicadores técnicos de trading ya mencionados anteriormente como medias móviles y bandas de Bollinger son utilizados en las estrategias de inversión de reversión a la media. Dado que una media móvil proporciona el precio histórico promedio de un activo, y por el otro lado las bandas de Bollinger permiten identificar utilizando la desviación estándar como medida de su volatilidad, si  un mercado se ha alejado demasiado de la media.

Representación gráfica de reversión al valor medio de una variable a lo largo del tiempo.

Fuente: https://economipedia.com/definiciones/reversion-a-la-media.html

En algunas ocasiones o determinadas condiciones de mercado, el precio se negocia entre las bandas de Bollinger superior e inferior, volviendo a la mitad de las bandas, que es comúnmente el promedio móvil de 20 periodos. En las condiciones de mercado adecuadas, los traders utilizan indicadores de volatilidad como este para las estrategias de trading de reversión a la media.

Estrategias de trading de aprendizaje automático e Inteligencia Artificial

Una forma distinta y nueva de trading algorítmico es la utilización del aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA). Con las estrategias de trading de Machine learning e IA, el bot de trading se va actualizando a medida que avanza.

En en este rubro de estrategia especulativas existen una gran cantidad de segmentos y subsecciones, y se puede especular con Inteligencia artificial (IA), con indicadores, mezclar ambas, con sentimental, y decenas de tipos. Por lo tanto engloba un poco todo lo que se describe en este artículo.

De todos modos, siempre que hablamos de especulación nos referimos a lo mismo: una predicción. Predecir cuál es el precio futuro,  es decir predecir que va a suceder y tomar una posición respecto a esto. Por ejemplo, si creemos que algo va a subir,  más allá de a través de qué método lo hagamos:  IA, Indicadores, un feed de datos, un feed de twitter, etc. 

Si creemos que un precio futuro va a subir, tomaremos una posición compradora y luego ese mismo algoritmo especulativo  que tiene definido en su código es un take profit decidirá cuando ganó lo suficiente, y de ese modo ejecutará el cierre de la posición.

Fuente: Estrategias de trading algorítmico, que son y cómo se clasifican?

En TradeSpark, desarrollamos para nuestra herramienta ArQuants, una serie de estrategias personalizadas en Phtyon que son ideales para  Bancos, Comisionistas y Brokers. Contactanos y conoce más!

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.