La estrategia de TradeSpark Solutions, integrada en la suite APA y ejecutable a través de la plataforma ArQuants, se centra en la fragmentación de considerables volúmenes en órdenes más manejables, distribuyéndolas estratégicamente en el transcurso de la rueda. Esta automatización conlleva beneficios significativos para las mesas de dinero, tales como:
- Liberar tiempo de trabajo.
- Desarrollar nuevas estrategias.
- Eliminar errores a la hora de cargar las órdenes.
- Aumentar los volúmenes de la mesa.
Para poder aprovechar estas ventajas que trae la automatización es necesario comenzar a comprender la lógica a la hora de operar de manera algorítmica, ya que si bien estas automatizaciones no presentan una gran complejidad, para poder seguir escalando en el desarrollo de estrategias algorítmicas es recomendable ir adoptando la curva de aprendizaje de las automatizaciones. Lo niveles de complejidad dentro de las automatizaciones disponibles dentro de la suite APA se pueden clasificar de la siguiente manera:
- Nivel 1: Estrategias Agresivas
- Nivel 2: Estrategias Pasivas
- Nivel 3: Estrategias multicuentas
Operatoria PII
Esta estrategia opera de manera pasiva en los mercados financieros. Esto quiere decir que, en lugar de buscar agredir otras órdenes, coloca sus propias órdenes y aguarda a que otros participantes las ejecuten. En el caso de la estrategia PII, la orden pasiva que coloca siempre se encuentra en la parte superior del libro de órdenes, lista para ser ejecutada por otros participantes.
Si el precio de la orden es mejorado por otro participante y este nuevo precio, junto con el tick configurado, se encuentra dentro del rango del valor límite configurado (mayor al precio límite para la venta y menor al precio límite para la compra), la estrategia modificara la orden para volver a situarse como la primera del book, esperando a ser agredida.
Esta estrategia puede ser complementada con otras estrategias disponibles en la suite APA, específicamente las estrategias Iceberg agresivas. A diferencia de la estrategia PII, estas estrategias adoptan un enfoque más activo al atacar directamente al mercado. La elección entre una u otra depende del operador, quien debe evaluar las condiciones del mercado y la tendencia del instrumento configurado. Es importante recordar que la estrategia PII opera de manera pasiva, esperando ser ejecutada por otros participantes; por lo tanto, si nadie la ataca, no se realizarán operaciones y no se cumplirá con el monto configurado para operar.
El operador va a poder decidir cuál es el monto total que espera operar y cuál es el tamaño de las órdenes en las que se quiere discretizar, de tal manera que no revela la cantidad total a operar o el precio límite que está dispuesta a aceptar. También cuenta con otros parámetros que permiten realizar cambios en las órdenes (tamaño de orden variable, precio límite de la orden en función del último precio operado) para disminuir que un tercero pueda identificar la operatoria que se está haciendo y no se exponga al bot.
Esta operatoria cuenta con otras particularidades que permiten optimizar la manera de ejecutar de los operadores, si deseas obtener más información sobre esta operatoria y cómo puede mejorar las operaciones en las mesas de dinero, no dudes en contactarnos.
