Automatizando mesas de dinero

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enero 18, 2023

Automatizando mesas de dinero.

¿Alguna vez te preguntaste cómo se automatizan las mesas de dinero? Te contamos cómo es que los bots han llegado a ser los mejores aliados de las mismas.

La automatización es la clave para agilizar tareas que se tornan demasiado tediosas y abrumadoras incluso para un grupo de operadores trabajando en conjunto. La gran ventaja de los bots por sobre los grupos humanos es la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos en un tiempo corto, liberando así a los cerebros para las tareas creativas como, por ejemplo, la creación de las estrategias que éstos llevan a cabo.

 ¿Cómo es el proceso que sigue TradeSpark?

El trader destinado a la utilización de la plataforma ArQuants y sus estrategias, recibe una capacitación para la utilización de la misma y es acompañado a cada paso por nuestro equipo de soporte. Quizás te interese: Capacitación constante: La clave del éxito de TradeSpark.

Estas estrategias desarrolladas por Tradespark se condensan en dos suites distintas que permiten automatizar diferentes operatorias:

Por un lado APA (Algorithmic Process Automation) y por el otro FAPA (Futures Algo process Automation).

La Suite APA.

TradeSpark cuenta con su Suite APA, una herramienta amena y didáctica que concentra a 11 estrategias de automatización que pueden ser utilizadas por ALyCs en el mercado argentino. 

La misma tiene como objetivo la optimización de los grandes caudales de operaciones que una mesa de dinero acostumbra a tener, ahorrando una gran cantidad de tiempo y, más importante aún, disminuyendo el error a cero.

De ésta situación en la que el operador ya no vela por estas grandes cantidades de datos, surgen roles en los que éste puede concentrarse en los clientes y el mercado, logrando así la mejor performance posible de la mesa.

El siguiente es un esquema de la suite Apa y sus once estrategias:

esquema de la suite apa
esquema de la suite apa

La Suite FAPA

Es la más nueva de las suites y está pensada para automatizar las operaciones con futuros dentro de las mesas de dinero. En ella se pueden realizar las siguientes operaciones:

  • Rolleo de posiciones de futuros
  • Colocar un monto por encima de una tasa operando acciones y futuros de las mismas
  • Discretizar operaciones
  • Swap entre instrumentos
  • Tomar un monto del mercado pagando una tasa determinada o menor operando acciones y contratos de futuros de acciones.

Los beneficios con los que nos podemos encontrar operando mediante FAPA en el mercado Matba-Rofex son, entre muchos otros: 

  • Minimización de errores
  • Mejora en la productividad de operadores y traders
  • Aumento de volumen operado
  • Desarrollo de know how en torno a la tecnología
  • Inicio de la transformación digital de la operación 
  • Capacitación directa e indirecta de las personas de la organización

Si te interesa saber más sobre como automatizar tu mesa de operaciones

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Automatización de una mesa de dinero

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.