ArQuants, la plataforma argentina de trading algorítmico

Aunque las operaciones realizadas con robots dentro de los mercados internacionales ya es moneda corriente, en la Argentina y, sobre todo en Latinoamérica, es una práctica incipiente que gana cada vez más protagonismo. ArQuants es la primera herramienta que abre las puertas para que bancos, fondos comunes de inversión y brokers que quieren automatizar sus mesas de operaciones perciban sus múltiples beneficios. Conoce en este artículo todo sobre la primera plataforma cloud creada y gestionada en el país.
ArQuants
Tiempo de lectura: 6 minutos
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Los mercados operan a diario un gran volumen de activos financieros. Antiguamente, estas operaciones eran ejecutadas de manera manual, dejando en mano de los algoritmos sólo la predicción de determinados movimientos financieros. 

Sin embargo, la operatoria con robots -o trading algorítmico– también puede representar muchas más oportunidades para quienes lo ejecutan. En Argentina existe esta herramienta, se llama ArQuants y aunque fue desarrollada en 2017, ya es la responsable del 65% de las operaciones con trading algorítmico en los mercados locales.

¿Qué es ArQuants?

En concreto, ArQuants es una plataforma web creada para ejecutar operaciones de trading algorítmico en los mercados locales. Fue desarrollada por TradeSpark, la fintech de Argentina que recientemente hizo una alianza estratégica con Matba-Rofex, y que, atendiendo a las necesidades de sus clientes locales, conformó un equipo de soporte dentro del país. 

Esta plataforma permite que los operadores bursátiles puedan optimizar su tiempo en las ejecuciones de operaciones, minimizando errores, potenciando estrategias de inversión y creando nuevos e innovadores negocios.

¿Para qué se utiliza?

La plataforma web es una herramienta para que bancos, fondos comunes de inversión y brokers ejecuten órdenes en el mercado de capitales desde su navegador, debido a que es una plataforma SaaS (Software as a Service).  

Esta ejecución de órdenes se puede dividir en dos grupos:

Primer grupo:

En este primer grupo, la ejecución de órdenes a través de ArQuants se lleva a cabo por medio de un paquete de estrategias de trading algorítmico denominado APA que responden a las que generalmente son requeridas por los bancos, fondos comunes de inversión y brokers. 

Es posible que algunos requieran el total de las estrategias de APA, otros solo algunas o tal vez unas pocas al comienzo, para después implementar más estrategias del mismo pack. Por la diversidad con la que pueden ser tomadas estas soluciones, el paquete está incluido con la contratación de la plataforma. 

Con este paquete de estrategias se busca la eficientización de la operación, disminuyendo errores y reduciendo el tiempo de ejecución.

Segundo grupo:

Este grupo es el que, por medio de la plataforma web de ArQuants, ejecuta las órdenes haciendo uso de la inteligencia artificial. 

Se buscan nuevas oportunidades de negocio a través de nuevas estrategias de trading algorítmico que se definen con el cliente, aunque también pueden partir de los aportes de la misma plataforma, del equipo de TradeSpark. 

En ambos casos, ArQuants permite desarrollar y crear estrategias de negociación múltiple y a medida, de manera simultánea.  

¿Cómo se implementa?

Debido a que ArQuants es una plataforma SaaS (Software as a Service), todo lo relacionado con la administración de la infraestructura es responsabilidad de la herramienta, por lo que además está incluido en la licencia.

Esto representa un gran beneficio para quienes quieren automatizar sus operaciones y evitar la implementación de la infraestructura. ¿Por qué es un beneficio? Simplemente porque no suele ser parte del core de los bancos, fondos comunes de inversión, como tampoco de los brokers el manejo de este tipo de softwares. 

Pero eso no es todo, este mismo beneficio impacta de otras formas porque, además de ahorrar el costo y tiempo de implementación, que la administración de la infraestructura esté en manos de un equipo idóneo en software y tecnología como el de TradeSpark, evita que el cliente corra riesgo alguno ante posibles equivocaciones durante la implementación del mismo.

Adicionalmente, la puesta en marcha es prácticamente inmediata desde el momento en que el cliente contrata la licencia, salvo por la parte que depende de los mercados y no de la plataforma.

En concreto, estas son las etapas y los tiempos aproximados:

  1. Etapa de implementación técnica: ArQuants estará disponible para el cliente en 24 hs. Obtendrá un usuario y contraseña con el cual podrá loguearse en la plataforma.
  1. Etapa de homologación: Si bien TradeSpark acompaña al cliente a homologarse, la responsabilidad por la gestión del usuario -necesario para su accionar- es del mercado en el cual se está haciendo tal verificación. Esta etapa puede durar 15 días aproximadamente desde que se inicia el trámite. Al respecto, es oportuno señalar que la plataforma está homologada pero que, dependiendo de cada mercado, los clientes deberán hacer su alta o no. Por ejemplo, en el caso de Matba-Rofex no es necesario gestionar un usuario, mientras que sí lo es con BYMA. 
  1. Etapa de adopción de la herramienta o training: Una vez homologado el usuario por parte del mercado, TradeSpark brinda una capacitación que dura 10 horas y que se puede llevar a cabo en dos o tres semanas, dependiendo de la disponibilidad del cliente.  

Más allá de los tiempos citados, una vez que el cliente esté operando en la plataforma ArQuants, esta estará disponible como tal las 24 hs del día.

¿Cuáles son sus beneficios?

De alguna manera, hemos señalado los beneficios que tiene el uso de la plataforma ArQuants para operar con trading algorítmico. Sin embargo, será oportuno reconocer que estos impactan de forma directa e indirecta en las entidades que lo implementan.

El uso de la plataforma otorga una reducción de los tiempos de ejecución de las operaciones, dejando de lado toda el manejo manual que además es proclive a equivocaciones, por lo que un segundo beneficio a destacar es que reduce los errores y, en consecuencia, ofrece tiempo y disponibilidad para generar nuevas oportunidades de negocio.

Adicionalmente, los equipos de trabajo son beneficiados con esta implementación, debido a que son motivados a trabajar con técnicas innovadoras, sumando expertise en el uso de una de las herramientas de trading algorítmico única en el país y la más importante en la región. Este punto será muy valorado en el currículum de los talentos que se profesionalizan en áreas nuevas del mercado y con cada vez más oportunidades.

Por último, y no menos importante, la implementación de un software conlleva dentro del equipo toda una transformación, no solo en el uso de la herramienta sino también en lo que respecta a la forma de trabajar en equipo y a la distribución del conocimiento. 

Teniendo en cuenta que para algunas entidades financieras es la segunda o la primera plataforma o proyecto digital a implementar, este paso representa un cambio de mindset que habla de cómo están experimentando la transformación digital, sirviendo de experiencia, además, para una próxima implementación. 

No está de más aclarar, aunque a este punto está prácticamente dicho, que este tipo de plataformas busca eficientizar las operaciones con trading algorítmico, pero al mismo tiempo impacta en el rédito económico de quienes lo implementan.

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.