La automatización de mesa de operaciones

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noviembre 2, 2022

La automatización de una mesa de operaciones

En este artículo te contamos como automatizar las operaciones de una mesa de dinero y las ventajas que conlleva utilizar bots.

La automatización robótica de procesos llego para quedarse y está transformando integralmente a todas las compañías que lo implementen, permitiéndoles a las mismas transformarse digitalmente para poder encarar el futuro de los mercados, su operación diaria, su estrategia a mediano y largo plazo. Esto nos lleva a pensar en los nuevos perfiles con los diferentes skills que se requerirán en los próximos años para poder alcanzar las metas que se proponen.

TradeSpark te acompaña a dar el primer paso con su suite APA, la cual posibilita la automatización de operaciones de una mesa de dinero.

APA o Algorithmic Process Automation, por sus siglas en inglés, automatiza 11 operaciones que se encuentran disponibles para que una Alyc en Argentina pueda optimizar la mayoría de sus tareas repetitivas que llevan los operadores / traders en sus mesas de dinero. 

Es importante comprender que bot o algoritmo son sinónimos. Los cambios en los parámetros o variables del bot son una estrategia de negociación algorítmica.


El operador o trader puede automatizar de manera inmediata las tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones para optimizar y minimizar errores, logrando con ello incrementar su productividad, eficiencia y encontrando nuevos negocios.


Es importante aclarar aquí que los usuarios reciben una capacitación sobre la usabilidad de la plataforma ArQuants y conjuntamente pueden realizar capacitaciones on-demand en la TradeSpark Academy. Puedes leer aquí el artículo Usabilidad y soporte para conocer más.

Este primer contacto con bots que automatizan procesos representa una gran ventaja para empezar a pensar de manera algorítmica y poder llegar a desarrollar algoritmos propios, cuando se presenten oportunidades para hacer nuevos negocios.

Esquema de la suite APA

A lo largo de los próximos dos meses se desarrollarán artículos y webinars impulsados por TradeSpark para que puedan comprender el potencial de lo que les contamos anteriormente, y principalmente les brindaremos información de las estrategias que se encuentran dentro APA y FAPA. Estas operaciones pueden ayudar a las instituciones financieras en la toma de decisiones e implementación de nuevas tecnologías, desde el lado operativo mejorando los tiempos, rendimientos, y minimizando errores a la hora de la realizar una alta cantidad de acciones repetitivas a lo largo de la jornada bursátil.

Cronograma de estrategias de automatización:

  • La automatización de una mesa de operaciones
  • APA
  • FX-MEP,CCL y Canje
  • Tasa colocadora / Tasa tomadora
  • Webinar FAPA 
  • SWAP
  • Caucionador
  • Iceberg
  • Webinar Op. Algorítmico
  • PII
  • Webinar Automatización de una mesa
  • Tomadora / Colocadora con futuros y acciones
  • Rolleo de futuros

Estas estrategias que desarrollo Tradespark se condensan en dos suites distintas que permiten automatizar diferentes operatorias:

Por un lado APA y por el otro FAPA (Futures Algo process Automation)

¿Cuál es la finalidad de la SUITE APA?

Es el resultado de relevar el funcionamiento de las mesas de operaciones de las sociedades de bolsa identificando las tareas recurrentes. 

Las mismas suelen ser repetitivas, consumen gran cantidad de tiempo y posibilitan la ocurrencia de errores.    

La suite APA está pensada para optimizar estas tareas, logrando ganar un tiempo sustancial y disminuyendo el error a cero, permitiendo a los operadores concentrarse en los clientes, el mercado y así obtener una mejor performance de la mesa de operaciones.

Entonces esta suite tiene dentro distintas estrategias, en las cuales cada usuario puede parametrizar a su gusto y según sus propios objetivos, para que las operaciones se efectúen de manera automática.

¿Cuál es la finalidad de la SUITE FAPA?

FAPA está pensado para automatizar la operatoria de una mesa dinero donde intervienen instrumentos de futuros. En ArQuants se encuentran las siguientes operaciones de esta suite:

  • Rolleo de posiciones de futuros
  • Colocar un monto por encima de una tasa operando acciones y futuros de las mismas
  • Discretizar operaciones
  • Swap entre instrumentos
  • Tomar un monto del mercado pagando una tasa determinada o menor operando acciones y contratos de futuros de acciones.

Este tipo de automatización resultan de mucha utilidad para aquellos operadores enfocados en la operatoria de futuros en el mercado Matba-Rofex, ya que permite obtener beneficios  como :

  • Minimización de errores
  • Mejora en la productividad de operadores y traders
  • Aumento de volumen operado
  • Desarrollo de know how en torno a la tecnología
  • Inicio de la transformación digital de la operación 
  • Capacitación directa e indirecta de las personas de la organización 

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.