La actualidad del trading algorítmico en Colombia.

Conoce el estado actual de los mercados colombianos y todas las acciones que se están tomando para poder desarrollar el trading algorítmico en sus plazas BVC y Seticap.
Tradespark en Colombia
Tiempo de lectura: 4 minutos
Table of Contents

En el episodio se hace un repaso de los principales mercados colombianos, y que planes se encuentran ejecutando o por llevar adelante para poder encarar la transformación hacia la industria 4.0 y permitir la implementación, entre otras cosas, del trading algorítmico entre sus participantes.

Set Icap es la principal bolsa de negociación y registro electrónico de divisas en Colombia, es una compañía filial de la BVC (Bolsa de Valores de Colombia) y maneja los distintos mercados de Dólar. La BVC es el mercado más grande de Colombia en cuanto a valores y en él se negocian tres mercados principales, renta fija (Esta negociación también se lleva adelante en el Banco de la República), renta variable y derivados.

Hernando y Jimmy nos comentan también cómo se transformaron los mercados financieros para poder recibir la nueva tecnología y las fuertes inversiones desde estas entidades (BVC, SetIcap) que permitieron potenciar las plataformas de negociación, esto trae una capacidad de procesar un mayor flujo de órdenes lo que puede permitir la operatoria algorítmica.

Entre estas inversiones se encuentran:

  1. Implementación de protocolo FIX (Linkear al artículo), 
  2. Permitir el acceso directo por medio de un DMA
  3. Integración con las bolsas de Perú y Chile en una primera etapa de lo que posteriormente sería el MILA, 
  4. Unificar los sistemas de negociación existentes anteriormente de las plazas, entre otras.

Todas estas acciones llevadas a cabo con la intención de unificar los sistemas de negociación para modernizar este esquema de acceso electrónico.

Desde hace más de un quinquenio que los principales mercados Colombianos y el propio ecosistema se han preparando para propiciar la recepción de órdenes de forma directa, no solo la bolsa sino las sociedades comisionistas y los demás players. 

Actualmente no todas las entidades comisionistas poseen este tipo de desarrollos e inversiones realizadas, pero muchas de ellas ya lo tienen en sus planes estratégicos futuros o se encuentran en vías de realizarlo.

Por lo tanto las diferentes plazas de Colombia están buscando un mayor desarrollo tecnológico apuntado a mejorar y aumentar el flujo de órdenes e impulsar a todo el ecosistema hacia una operatoria electrónica y por ende a que los participantes tiendan a la implementación y uso del trading algorítmico.

Beneficios y desafíos a la hora de implementar trading algorítmico por parte de Institucionales

Basados en las inversiones tecnológicas en las plazas en Colombia; surge la siguiente pregunta ¿Las comisionistas y otros players similares están interesados en la ejecución de Trading Algorítmico en Colombia? Es decir: ¿Hay un ecosistema creado para fomentar este tipo de operatoria?

La realidad es que SI, existe un gran interés por parte de los participantes y players dado que trae múltiples beneficios permitiéndole a los traders y operadores desarrollar nuevas oportunidades de negocio y crear nuevas estrategias de negociación.

Así mismo existen ciertos mitos, creencias, o incertidumbre respecto a la implementación de este tipo de tecnologías de cara al operador, como por ejemplo, sentirse desplazados por los bots, lo cual es algo fácilmente de desmitificar. 

“la máquina en tareas repetitivas le gana al hombre, pero el hombre y la máquinamaquina juntos son imbatibles”

No te pierdas de escuchar el podcast donde se detalla cada una de las cuestiones planteadas:

Los números son alentadores y muestran tendencias similares a lo que sucedió en otros países de la región como Argentina, mostrando una tendencia de incorporación de este tipo de tecnologías.

Gráfico que muestra el crecimiento del trading algorítmico en Argentina y Colombia a travez de los años

Como conclusión las plazas de negociación están adaptadas para poder implementar este tipo de negociación, todo el ecosistema está virando hacia esa operatoria siguiendo las tendencias internacionales y de la región por lo tanto el potencial es muy alto en la utilización de una plataforma como ArQuants o tecnologías similares en lo que respecta a trading algorítmico para comisionistas, bancos o brokers. Los valores que se muestran en la gráfica anterior son totalmente alentadores y muestran una oportunidad de negocio para los diferentes players del mercado.

Compartir esta noticia
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Otros Artículos

Suscríbete a nuestro Newsletter
No te pierdas las últimas noticias del mercado.

Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.